Vertaling van "Abnormal structure interest rates " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

abnormal structure of interest rates
abnormaal rentetarievenpatroon

interest rate term structure | term structure of interest rates | yield curve
rentecurve | rentestructuur | rentetermijnstructuur | RTS [Abbr.]

structure of interest rates
rentetarievenpatroon

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

29. Calls on the Member States to consider the issuance of common short-term debt in the form of eurobills, as referenced in the Van Rompuy report of 12 October 2012, to protect those Member States with fundamentally sustainable fiscal polices from illiquidity runs, as well as from the feedback loop between sovereign and banking crises and panic-induced negative externalities which create massive market distortions and generate implicit subsidies to Member States experiencing abnormally low interest rates on their sovereign bonds;
29. vraagt de lidstaten de emissie van gemeenschappelijke kortlopende schulden in de vorm van „eurobills”, als bedoeld in het verslag-Van Rompuy van 12 oktober 2012, in overweging te nemen, teneinde lidstaten die fundamenteel gezien een duurzaam begrotingsbeleid voeren te beschermen tegen illiquiditeit, de terugkoppeling tussen staatsschuld- en bankcrises en door paniek veroorzaakte negatieve externe effecten die tot ingrijpende marktverstoringen leiden en impliciete subsidies betekenen voor lidstaten die te maken hebben met abnormaal lage rentetarieven op hun staatsobligaties;

29. Calls on the Member States to consider the issuance of common short-term debt in the form of eurobills, as referenced in the Van Rompuy report of 12 October 2012, to protect those Member States with fundamentally sustainable fiscal polices from illiquidity runs, as well as from the feedback loop between sovereign and banking crises and panic-induced negative externalities which create massive market distortions and generate implicit subsidies to Member States experiencing abnormally low interest rates on their sovereign bonds;
29. vraagt de lidstaten de emissie van gemeenschappelijke kortlopende schulden in de vorm "eurobills", als bedoeld in het verslag-Van Rompuy van 12 oktober 2012, in overweging te nemen, teneinde lidstaten die fundamenteel gezien een duurzaam begrotingsbeleid voeren te beschermen tegen illiquiditeit, de terugkoppeling tussen staatsschuld- en bankcrises en door paniek veroorzaakte negatieve externe factoren die tot ingrijpende marktverstoringen leiden en impliciete subsidies meebrengen voor lidstaten die te maken hebben met abnormaal lage rentetarieven op hun staatsobligaties;

In this regard, it is necessary to clarify that since structured deposits are a form of investment product, they do not include deposits linked solely to interest rates, such as Euribor or Libor, regardless of whether or not the interest rates are predetermined, or whether they are fixed or variable.
In dat verband moet worden verduidelijkt dat aangezien gestructureerde deposito’s een beleggingsproduct zijn, zij geen deposito’s omvatten die enkel aan rentetarieven, zoals Euribor or Libor, gekoppeld zijn, waarbij het niet uitmaakt of de rentetarieven van tevoren zijn vastgesteld, dan wel vast of variabel zijn.

2. For each relevant currency, the volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a reference portfolio for that currency and the rates of the relevant basic risk-free interest rate term structure for that currency.
2. Voor elke relevante munteenheid is de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gebaseerd op de spread tussen de rentevoet die verdiend kan worden op de activa die deel uitmaken van een referentieportefeuille voor die munteenheid en de rentevoeten die gelden voor de relevante risicovrije basisrentetermijnstructuur voor die munteenheid.

The volatility adjustment shall apply only to the relevant risk-free interest rates of the term structure that are not derived by means of extrapolation in accordance with Article 77a. The extrapolation of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on those adjusted risk-free interest rates.
De volatiliteitsaanpassing wordt alleen toegepast op de relevante risicovrije rentevoeten van de termijnstructuur die niet worden verkregen via extrapolatie zoals bedoeld in artikel 77 bis. De extrapolatie van de termijnstructuur van de relevante risicovrije rentevoet is gebaseerd op deze aangepaste risicovrije rentevoeten.

Where insurance and reinsurance undertakings apply the volatility adjustment referred to in Article 77d, the relevant risk-free interest rate term structure referred to in point (b) shall be the adjusted relevant risk-free interest rate term structure set out in Article 77d.
Indien verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de in artikel 77 quinquies bedoelde volatiliteitsaanpassing toepassen, is de onder b) bedoelde relevante risicovrije rentetermijnstructuur de in artikel 77 quinquies vermelde aangepaste risicovrije rentetermijnstructuur.

3. The matching adjustment shall not be applied with respect to insurance or reinsurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a volatility adjustment under Article 77d or transitional measure on the risk-free interest rates under Article 308c.
3. De matchingopslag wordt niet op verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen toegepast indien de relevante risicovrije rentetermijnstructuur voor de berekening van de beste schatting van die verplichtingen een volatiliteitsaanpassing als bedoeld in artikel 77 quinquies omvat of overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten als bedoeld in artikel 308 quater.

(ii) it secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, including the value of interest rates, currencies, benchmarks, inter bank offer rates, indexes and types of financial instruments, including any derivative contracts or derivative instruments, which derive their value from the value of interest rates, currencies, benchmarks, inter bank offer rates, indexes and types of financial instruments or a related spot contract at an abnormal or artificial level;
(ii) het op een abnormaal of kunstmatig niveau houden of mogelijkerwijs houden van de koers van een of meerdere financiële instrumenten, met inbegrip van de waarde van rentes, valuta, benchmarks, interbancaire biedrentes, indices en soorten financiële instrumenten, inclusief afgeleide contracten of afgeleide instrumenten, waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van rentes, valuta, benchmarks, interbancaire biedrentes, indices en soorten financiële instrumenten of een daarmee verband houdend spotcontract voor grondstoffen;