25. Les montants des expositions pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l'établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un niveau de confiance de 99% pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5.
25. De risicogewogen post is het potentiële verlies op de posities in aandelen van de kredietinstelling dat is bepaald aan de hand van interne VAR(value-at-risk)-modellen met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99% van het verschil tussen driemaandelijkse rendementen en een passend risicovrij percentage berekend over een lange steekproefperiode, vermenigvuldigd met 12,5.