Traduction de «dagelijkse var-metingen » (Néerlandais → Allemand) :

de dagelijkse VaR-metingen tijdens de verslagperiode en aan het einde van de periode.
den täglichen Werten des Risikopotenzials (‚Value at Risk‘, VaR) über den gesamten Berichtszeitraum und zu dessen Ende,

de dagelijkse VaR-metingen tijdens de verslagperiode en aan het einde van de periode;
den täglichen Werten des Risikopotenzials (‚Value at Risk‘, VaR) über den gesamten Berichtszeitraum und zu dessen Ende,

een gemiddelde van de overeenkomstig punt 10 bepaalde dagelijkse VaR-metingen op elk van de voorgaande zestig werkdagen (VaRgem), vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor (mc).
dem Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Nummer 10 (VaRavg), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc).

een vergelijking tussen de dagelijkse VaR-metingen aan het einde van de dag en de eendaagse veranderingen in de waarde van de portefeuille aan het einde van de volgende werkdag, samen met een analyse van elke aanzienlijke overschrijding tijdens de verslagperiode”.
einen Vergleich zwischen den täglichen Werten des Risikopotentials auf Basis einer eintägigen Haltedauer und den eintägigen Änderungen des Portfoliowertes zum Ende des nachfolgenden Geschäftstages einschließlich einer Analyse aller wesentlichen Überschreitungen im Laufe der Berichtsperiode.“

een gemiddelde van de overeenkomstig punt 10 bepaalde dagelijkse VaR-metingen op elk van de voorgaande zestig werkdagen (VaRgem), vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor (mc);
dem Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Nummer 10 (VaRavg), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc);

een vergelijking tussen de dagelijkse VAR-metingen aan het einde van de dag en de eendaagse veranderingen in de waarde van de portefeuille aan het einde van de volgende werkdag, samen met een analyse van alle aanzienlijke overschrijdingen tijdens de verslagperiode”.
einen Vergleich der Tageswerte des Risikopotenzials zu Tagesschluss mit den eintägigen Änderungen des Portfoliowerts zum Ende des folgenden Geschäftstages sowie eine Analyse etwaiger bedeutender Überschießungen während des Berichtszeitraums.“

het gemiddelde van de dagelijkse VaR-metingen op elk van de 60 eraan voorafgaande werkdagen, vermenigvuldigd met de in punt 7 genoemde factoren en gecorrigeerd met de in punt 8 genoemde factor, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast.
Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials, der mit dem unter Nummer 7 genannten Faktor, berichtigt um den Faktor gemäß Nummer 8, multipliziert wird, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung gemäß Nummer 5.

b ) het gemiddelde van de dagelijkse VaR-metingen op elk van de 60 eraan voorafgaande werkdagen, vermenigvuldigd met de in punt 7 genoemde factoren en gecorrigeerd met de in punt 8 genoemde factor, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast.
Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials, der mit dem unter Nummer 7 genannten Faktor, berichtigt um den Faktor gemäß Nummer 8, multipliziert wird, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung gemäß Nummer 5.