Traduction de «deltarisico » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

deltarisico
Delta-Faktor-Risiko

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen risico's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gammarisico” of „convexiteitsrisico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vegarisico” of „volatiliteitsrisico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de rentevoeten, „renterisico” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet door het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt.
Nicht-Delta-Risiken im Zusammenhang mit Optionen und Optionsscheinen können unter anderem Risiken aufgrund von Veränderungen des Gamma des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung („Gamma-Risiko“ oder „Konvexitätsrisiko“), Risiken aufgrund von Veränderungen des Vega des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung („Vega-Risiko“ oder „Volatilitätsrisiko“), Risiken aufgrund veränderter Zinssätze („Zinsrisiko“ oder „Rho-Risiko“), Nichtlinearitäten, die nicht durch das Gamma-Risiko erfasst werden können, sowie das Risiko der impliziten Korrelation bei Korb-Optionen oder -Optionsscheinen umfassen.

Het is bijgevolg passend in de volgende in complexiteit oplopende drie benaderingen te voorzien om de niet-deltarisico's van opties en warrants te meten: i) de vereenvoudigde benadering, ii) de delta-plusbenadering, en iii) de scenariobenadering.
Es ist daher angebracht, zur Messung der Nicht-Delta-Risiken von Optionen und Optionsscheinen die folgenden drei Ansätze festzulegen, die in Rangfolge der steigenden Komplexität genannt sind: i) vereinfachter Ansatz, ii) Delta-Plus-Ansatz und iii) Szenario-Ansatz.

In het licht van het mandaat in Verordening (EU) nr. 575/2013 om een reeks methoden te ontwikkelen om andere risico's, afgezien van het deltarisico, in de eigenvermogensvereisten weer te geven „op een wijze die in verhouding staat tot de omvang en de complexiteit van de activiteiten van een instelling inzake opties en warrants”, is het passend benaderingen te ontwerpen met verschillende niveaus van complexiteit en risicogevoeligheid die geschikt kunnen zijn voor verschillende profielen van instellingen.
In Anbetracht des in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthaltenen Mandats, „in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten der Institute im Bereich Optionen und Optionsscheine angemessenen Weise“ verschiedene Methoden zur Berücksichtigung anderer Risiken als dem Delta-Risiko im Bereich der Eigenkapitalanforderungen von Instituten zu präzisieren, ist es zweckmäßig, Konzepte zu entwickeln, die je nach Profil des betreffenden Instituts einen unterschiedlichen Differenzierungsgrad und eine unterschiedliche Risikosensitivität aufweisen.

De bepalingen in deze verordening houden nauw verband met elkaar, aangezien zij alle op de meting van de niet-deltarisico's van opties en warrants met betrekking tot verschillende onderliggende waarden betrekking hebben.
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie sich alle mit der Messung des Nicht-Delta-Risikos von Optionen und Optionsscheinen, denen unterschiedliche Positionen zugrunde liegen, beschäftigen.

Voor de andere aan opties verbonden risico's, afgezien van het deltarisico, moet dekking aanwezig zijn.
Die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — sind abzusichern.

V oor de andere aan opties verbonden risico's, afgezien van het deltarisico, moet dekking aanwezig zijn.
Die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken – abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko – sind abzusichern.