Vertaling van "kredietverzuimswaps voortvloeien " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

kredietverzuimswap met één referentie-entiteit | single-name-kredietverzuimswap
Einzeladressen-CDS | Einzeladressen-Kreditausfallswap

CDS op staatsschuld | kredietverzuimswap op staatsschuld
CDS auf Staatsschuldtitel | Credit Default Swap auf öffentliche Schuldtitel | Credit Default Swap auf Staatsschuldtitel | Kreditausfallswap für Staatsanleihen

kredietverzuimswap | CDS [Abbr.]
Credit Default Swap | Kreditausfallswap | CDS [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Om een einde te maken aan de huidige gefragmenteerde situatie, waarin sommige lidstaten uiteenlopende maatregelen hebben genomen, en om de kans te verkleinen dat door bevoegde autoriteiten uiteenlopende maatregelen worden genomen, is het van belang om de potentiële risico’s die uit short selling en kredietverzuimswaps voortvloeien, op geharmoniseerde wijze te ondervangen.
Um die derzeitige Fragmentierung zu überwinden, vor deren Hintergrund einige Mitgliedstaaten divergierende Maßnahmen ergriffen haben, und um die Möglichkeit, dass zuständige Behörden divergierende Maßnahmen ergreifen, einzuschränken, ist zur Bewältigung der potenziellen Risiken von Leerverkäufen und Credit Default Swaps ein harmonisiertes Vorgehen erforderlich.

(4) Om een einde te maken aan de huidige fragmentering waarbij sommige lidstaten uiteenlopende maatregelen hebben getroffen, en om de kans te verkleinen dat bevoegde autoriteiten uiteenlopende maatregelen nemen, is het van belang dat de potentiële risico's die uit baissetransacties en kredietverzuimswaps voortvloeien, op geharmoniseerde wijze worden aangepakt.
(4) Um die derzeitige Fragmentierung zu überwinden, vor deren Hintergrund einige Mitgliedstaaten divergierende Maßnahmen ergriffen haben, und um die Möglichkeit, dass zuständige Behörden divergierende Maßnahmen ergreifen, einzuschränken, ist zur Bewältigung der potenziellen Risiken von Leerverkäufen und Credit Default Swaps ein harmonisiertes Vorgehen erforderlich.

Wegens de specifieke risico’s die uit het gebruik van kredietverzuimswaps kunnen voortvloeien, dienen de bevoegde autoriteiten dergelijke transacties nauwlettend te monitoren.
Aufgrund der spezifischen Risiken, die durch den Einsatz von Credit Default Swaps entstehen können, sind diese Transaktionen durch die zuständigen Behörden genau zu überwachen.

(28) Wegens de specifieke risico's die uit het gebruik van kredietverzuimswaps kunnen voortvloeien, dienen dergelijke transacties van nabij door de bevoegde autoriteiten te worden gevolgd.
(28) Aufgrund der spezifischen Risiken, die durch den Einsatz von Credit Default Swaps entstehen können, sind diese Transaktionen durch die zuständigen Behörden genau zu überwachen.

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.
für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst.

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen;
für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst;

Rentetarieven voor risicoposities die voortvloeien uit een referentieschuldinstrument dat als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap fungeert en waarop volgens tabel 1 van bijlage I bij Richtlijn 2006/./EG een kapitaalvereiste van ten hoogste 1,60% van toepassing is
Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den nach Anhang I Tabelle I der Richtlinie 2006/./EG eine Eigenkapitalanforderung von 1,60 % oder weniger gilt.

Kredietinstellingen mogen risicoposities die voortvloeien uit schuldinstrumenten van een bepaalde uitgevende instelling of uit referentieschuldinstrumenten van dezelfde uitgevende instelling waarop betalingsgedeelten zijn geënt of welke als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap fungeren, in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten onderbrengen.
Die Kreditinstitute können Risikopositionen aus Schuldtiteln eines bestimmten Emittenten oder aus Referenzschuldtiteln desselben Emittenten, die von Zahlungskomponenten nachgebildet werden oder einem Credit Default Swap zugrunde liegen, ein und demselben Hedging-Satz zuordnen.