Traduction de «onderliggende kredietrisico » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

kredietrisicomanager | manager kredietrisico's | analist kredieten en risico's | analist kredietrisico's
Kreditrisikomanagerin | Risk-Manager im Kreditwesen | Kreditrisikomanager/Kreditrisikomanagerin | Risk-Managerin im Kreditwesen

onderliggend instrument | onderliggende waarde
Basisobjekt | Basiswert

onderliggende activa | onderliggende waarde
Basiswert

onderliggend instrument
Basisvermögenswert

kredietrisico
Ausfallrisiko

kredietrisico
Kreditrisiko

onderliggende overeenkomst
zugrunde liegender Vertrag

financieel risico [ kredietrisico | landenrisico | liquiditeitsrisico | macroprudentieel risico | marktrisico | renterisico | risico van wanbetaling | solvabiliteitsrisico | systeemrisico | valutarisico ]
finanzielles Risiko [ Ausfallrisiko | Hoheitsrisiko | Kreditausfallrisiko | Kreditrisiko | Liquiditätsrisiko | Marktrisiko | systemimmanentes Risiko | Systemrisiko | Währungsrisiko | Wechselkursrisiko | Zinsrisiko ]

potentieel toekomstig kredietrisico
potentielles künftiges Kreditrisiko

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

De blootstelling van de Unie aan het risicodelingsinstrument, met inbegrip van beheersvergoedingen en andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten, overschrijdt in geen geval het bedrag van de bijdrage van de Unie aan het risicodelingsinstrument voor projectobligaties, noch de looptijd van de portefeuille van onderliggende faciliteiten voor de reductie van het kredietrisico.
Das Risiko der Union in Bezug auf das Risikoteilungsinstrument, einschließlich der Verwaltungskosten und anderer förderfähiger Kosten, darf den Betrag des Beitrags der Union zu diesem Instrument unter keinen Umständen übersteigen, noch darf es über die Laufzeit des Bestands der entsprechenden Bonitätsverbesserungsfazilitäten hinausgehen.

2 ter. De blootstelling van de Unie aan het risicodelingsinstrument voor projectobligaties, met inbegrip van beheersvergoedingen en andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten overschrijdt in geen geval het bedrag van de bijdrage van de Unie aan het risicodelingsinstrument voor projectobligaties noch de looptijd van de onderliggende portefeuille van faciliteiten voor de reductie van het kredietrisico.
(2b) Das Risiko der Union in Bezug auf das Risikoteilungsinstrument für Projektanleihen, einschließlich der Verwaltungskosten und anderer förderfähiger Kosten, darf den Betrag des Beitrags der Union zu diesem Instrument unter keinen Umständen übersteigen, noch darf es über die Laufzeit des entsprechenden Bestands an Bonitätsverbesserungsfazilitäten hinausgehen.

(d) in geval van blootstelling aan securitisaties houden zij rekening met het kredietrisico van de uitgevende instantie, de structuur van de securitisatie en het kredietrisico van de onderliggende activa.
(d) Bei einem Engagement in Verbriefungen tragen sie dem Kreditrisiko des Emittenten, der Verbriefungsstruktur und dem Kreditrisiko der Basiswerte Rechnung.

7. is van mening dat marktdeelnemers niet in gestructureerde of andere producten zouden mogen investeren als zij de onderliggende kredietrisico's niet zelf kunnen beoordelen, of anders de hoogste risicowegingsfactor moeten toepassen;
7. vertritt die Auffassung, dass Marktteilnehmer nicht in strukturierte oder andere Produkte investieren sollten, wenn sie nicht die zugrundeliegenden Kreditrisiken selbst bewerten können, oder dass sie alternativ dazu die höchste Risikogewichtung anwenden sollten;

Tegen deze achtergrond werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van KBC te versterken tegen mogelijke toekomstige verliezen en de bank te beschermen tegen aanhoudende afschrijvingen op haar portefeuille zgn. synthetische CDO's ( collateralised debt obligations waarvan de onderliggende kredietrisico's worden afgedekt door credit default swaps in plaats van door de aankoop van fysieke activa). Beide maatregelen zullen de core Tier-1 ratio van KBC verbeteren.
Vor diesem Hintergrund wurde es als notwendig angesehen, die Kapitalbasis der KBC im Hinblick auf mögliche künftige Verluste zu stärken und sie gegen die kontinuierliche Abschreibung ihres synthetischen CDO-Portfolios (durch ein Kreditportfolio besicherte Wertpapiere, bei denen das Basiskreditrisiko nicht durch den Kauf physischer Vermögenswerte, sondern durch Credit Default Swaps übernommen wird) zu schützen. Beide Maßnahmen werden die Kernkapitalquote der KBC verbessern.

„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.
„Bei einem Credit Default Swap darf ein Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den Betrag der Prämien begrenzt, die das Unternehmen noch nicht an das Institut gezahlt hat.“

In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling”.
Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.“

In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0% toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling.
Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.