Vertaling van "onderliggende waarde " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

onderliggende waarde | underlying value
Basiswert | unterliegendes Guthaben

onderliggende activa | onderliggende waarde
Basiswert

onderliggend instrument | onderliggende waarde
Basisobjekt | Basiswert

onderliggende overeenkomst
zugrunde liegender Vertrag

onderliggend instrument
Basisvermögenswert

adviseren over de waarde van vastgoed | advies geven over de waarde van vastgoed | raad geven over de waarde van vastgoed
Beratung in Bezug auf den Wert der Immobilie leisten

restwaarde van objecten bepalen | restwaarde van objecten vastleggen | waarde bij wederverkoop van objecten bepalen | waarde bij wederverkoop van objecten vastleggen
Wiederverkaufswert von Gegenständen bestimmen

waarde van gebruikte juwelen en horloges schatten | waarde van gebruikte sieraden en horloges schatten
Wert gebrauchter Schmuckartikel und Uhren schätzen

BTW [ belasting op de toegevoegde waarde | omzetbelasting ]
MwSt. [ Mehrwertsteuer | Umsatzsteuer ]

belasting over de toegevoegde waarde
Mehrwertsteuer

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Het dividenduitbetalingsbeleid, bepalingen inzake de te betalen rente of een beschrijving van de onderliggende waarde, met inbegrip van de methode die wordt gebruikt om het verband tussen de onderliggende waarde en de rente te leggen, en alsmede een aanwijzing waar informatie over het in het verleden behaalde en toekomstige rendement van de onderliggende waarde en over de volatiliteit daarvan beschikbaar is
Die Dividendenausschüttungspolitik und Bestimmungen in Bezug auf Zinsaufwendungen oder eine Beschreibung des Basiswerts, einschließlich der bei der Verbindung von Basiswert und Zinssatz angewandten Methode, und Angabe, wo Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und seine Volatilität eingeholt werden können

behandelen van opties of warrants die betrekking hebben op meer dan één onderliggende waarde onder die welke beschreven worden in artikel 5, lid 3, als een korf van opties of warrants waarbij elke optie één enkele onderscheiden onderliggende waarde heeft.
Optionen oder Optionsscheine, denen mehr als eine der in Artikel 5 Absatz 3 genannten Positionen zugrunde liegt, werden als Korb-Optionen oder -Optionsscheine behandelt, wobei jeder Option eine bestimmte Position zugrunde liegt.

ADEV („geaggregeerd delta-equivalent”) de som is van de negatieve of de positieve delta's, vermenigvuldigd met de marktwaarde van de onderliggende waarde van het contract, van opties met hetzelfde onderscheiden soort onderliggende waarde opgevat op de wijze als beschreven in artikel 5, lid 3;
ADEV („aggregierter Wert des Deltaäquivalents“) für die Summe der negativen oder positiven Deltas, multipliziert mit dem Marktwert der dem Vertrag zugrunde liegenden Positionen, von Optionen mit der jeweils gleichen zugrunde liegenden Position im Sinne von Artikel 5 Absatz 3;

„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.
„Bei einem Credit Default Swap darf ein Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den Betrag der Prämien begrenzt, die das Unternehmen noch nicht an das Institut gezahlt hat.“

In al deze gevallen moet worden gewaarborgd, dat de icbe’s hun verplichtingen inzake de uit artikel 37 van Richtlijn 85/611/EEG voortvloeiende portefeuilleliquiditeit en de berekening van de intrinsieke waarde kunnen nakomen en dat deze verplichtingen niet in negatieve zin worden beïnvloed door de kenmerken van de onderliggende waarde van een derivaat.
In allen Fällen muss sichergestellt sein, dass der OGAW seine Verpflichtungen in Bezug auf die Portfolioliquidität gemäß Artikel 37 der Richtlinie 85/611/EWG und die Berechnung des Nettobestandswerts erfüllen kann und sich die Merkmale des Derivat-Basiswerts nicht negativ auf diese Verpflichtungen auswirken.

In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling”.
Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.“

Afgezien van een lange positie voor het specifieke risico van de emittent van de note geeft een „multiple name credit linked note” die proportionele protectie verschaft, wat betreft het specifieke risico aanleiding tot boeking van een positie in elke referentie-entiteit, waarbij de totale onderliggende waarde van het contract over de posities wordt gespreid in verhouding tot het aandeel van elke aan een referentie-entiteit verbonden risicopositie in de totale onderliggende waarde.
Bei einer Multiple Name Credit Linked Note, die eine proportionale Sicherheit bietet, wird zusätzlich zu der Kaufposition in Bezug auf das spezifische Risiko des Emittenten der „Note“ eine Position in jeder Referenzeinheit geschaffen, wobei der Nominalwert des Kontraktes den einzelnen Positionen gemäß ihrem Anteil am Nominalwert des Korbes zugewiesen wird, den jedes Risiko in Bezug auf eine Referenzeinheit repräsentiert.