Traduction de «spread tussen en laatprijzen » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

spread tussen bied- en laatprijzen
Geld/Brief-Spanne | Geld-/Briefspanne

spread tussen looptijden
Laufzeiten-Spread

spread tussen termijngoederenmarkten
Arbitrage

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen op het handelsplatform waar dat financiële instrument voor het eerst tot de handel is toegelaten, of de qua liquiditeit meest relevante markt; of
der Mittelwert der aktuellen Geld- und Briefkurse an dem Handelsplatz, an dem das Finanzinstrument erstmals zum Handel zugelassen wurde, oder an dem nach Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt.

het risico van een grotere vordering van de tegenpartij uit hoofde van de beëindiging van een derivatencontract als gevolg van de re-hedgingkosten die de tegenpartij naar verwachting zal moeten maken, door rekening te houden met de spreads tussen bied- en laatkoersen, tussen middenkoersen en biedkoersen of tussen middenkoersen en laatkoersen in overeenstemming met artikel 6, lid 2, onder b).
Risiko einer höheren Close-Out-Forderung der Gegenpartei aufgrund der erwarteten Kosten für die neue Absicherung der Gegenpartei unter Berücksichtigung der Geld-Brief-, Mitte-Geld- oder Mitte-Brief-Spannen im Einklang mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b.

de spread tussen middenkoersen en biedkoersen of tussen middenkoersen en laatkoersen, al naargelang de richting van de gesaldeerde risicopositie.
Mitte-Geld-Spanne oder Mitte-Brief-Spanne, je nach Richtung der saldierten Risikoposition.

het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen op het handelsplatform waar dat financiële instrument voor het eerst tot de handel is toegelaten, of de qua liquiditeit meest relevante markt; of
der Mittelwert der aktuellen Geld- und Briefkurse an dem Handelsplatz, an dem das Finanzinstrument erstmals zum Handel zugelassen wurde, oder an dem nach Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt; ..

2. Voor elke relevante munteenheid is de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gebaseerd op de spread tussen de rentevoet die verdiend kan worden op de activa die deel uitmaken van een referentieportefeuille voor die munteenheid en de rentevoeten die gelden voor de relevante risicovrije basisrentetermijnstructuur voor die munteenheid.
2. Für jede maßgebliche Währung wird die Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve auf den Spread zwischen dem möglichen Zinssatz für Vermögenswerte in einem Referenzportfolio für diese Währung und den Zinssätzen der maßgeblichen risikofreien Zinskurve für diese Währung gestützt.

De aanpassing wordt berekend op basis van een deel van de spread tussen de rente die kan worden verdiend met activa die deel uitmaken van een representatieve portefeuille van activa waarin verzekerings- en herverzekeringsondernemingen hebben belegd en de tarieven van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.
Die Anpassung wird unter Bezugnahme auf einen Teil des Spreads zwischen dem Zinssatz, der mit Vermögenswerten erzielt werden könnte, die in einem repräsentativen Portfolio von Vermögenswerten enthalten sind, die von Versicherungs- und Rückversicherungen gehalten werden, und dem Zinssatz der grundlegenden risikofreien Zinskurve berechnet.

Het verschil in spreads – tussen Portugal en Duitsland, tussen Ierland en Duitsland – is momenteel meer dan achthonderd basispunten.
Bei den Spreads beträgt der Unterschied – zwischen Portugal und Deutschland, zwischen Irland und Deutschland – bereits mehr als 800 Basispunkte.

Deze omvatten de termijn die nodig is om de positie/risicobestanddelen binnen de positie af te dekken, de volatiliteit en het gemiddelde van de spread tussen bied- en laatprijzen, de beschikbaarheid van marktnoteringen (aantal marktmakers en hun identiteit) en de volatiliteit en het gemiddelde van de handelsvolumes met inbegrip van handelsvolumes in perioden van marktspanningen, marktconcentraties, de veroudering van posities, de mate waarin de waardering berust op een modellenbenadering en het effect van andere modelrisico’s.
Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die Volatilität und der Durchschnitt der Handelsvolumina einschließlich der Handelsvolumina in Stressphasen an den Märkten, die Marktkonzentrationen, die Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

Deze omvatten de termijn die nodig is om de positie/risicobestanddelen binnen de positie af te dekken, de volatiliteit en het gemiddelde van de spread tussen bied- en laatprijzen, de beschikbaarheid van marktnoteringen (aantal marktmakers en hun identiteit) en de volatiliteit en het gemiddelde van de handelsvolumes, marktconcentraties, de veroudering van posities, de mate waarin de waardering berust op een modellenbenadering en het effect van andere modelrisico’s.
Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die durchschnittliche Größe, die Volatilität der Handelsvolumina, Marktkonzentrationen, Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

Deze omvatten de termijn die nodig is om de positie/risicobestanddelen binnen de positie af te dekken, de volatiliteit en het gemiddelde van de spread tussen bied- en laatprijzen, de beschikbaarheid van marktnoteringen (aantal marktmakers en hun identiteit) en de volatiliteit en het gemiddelde van de handelsvolumes, marktconcentraties, de veroudering van posities, de mate waarin de waardering berust op een modellenbenadering en het effect van andere modelrisico's.
Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die durchschnittliche Größe, die Volatilität der Handelsvolumina, Marktkonzentrationen, Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.