Vertaling van "stressed-var op basis " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

Stressed Value at Risk | Stressed VaR
potenzieller Risikobetrag unter Stressbedingungen | sVaR [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Daarnaast berekent elke instelling een stresswaarde van het potentiële verlies („stressed valueat-risk” - stressed-VaR) op basis van de VaR-meting met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % voor een aanhoudingsperiode van tien dagen van de actuele portefeuille, waarbij de VaR-modelinputs zijn geijkt aan de hand van historische gegevens uit een ononderbroken periode van twaalf maanden van aanzienlijke financiële spanningen die relevant waren voor de portefeuille van de instelling.
Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des Modells für das Risikopotenzial über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau das Risikopotenzial des aktuellen Portfolios unter Stressbedingungen (‚Stressed Value-at-risk‘), wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden.

Zij zal niet verplicht zijn deze vorderingen aan de „incremental risk charge” te onderwerpen, doch zij moeten evenwel in zowel de VaR- en de stressed VaR-maatregel opgenomen worden.
Von Instituten sollte nicht verlangt werden, diese Positionen in den Ansatz für zusätzliche Risiken einzubeziehen, aber die Positionen sollten in die Modelle betreffend das Risikopotenzial („Value-at-Risk“) und die Modelle betreffend das Risikopotenzial unter Stressbedingungen („Stressed Value-at-risk“) einbezogen werden.

de stressed-VaR-metingen tijdens de verslagperiode en aan het einde van de periode.
den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten Berichtszeitraum und zu dessen Ende,

haar laatste overeenkomstig punt 10 bis bepaalde beschikbare stressed-VaR (sVaRt-1); en
dem letzten verfügbaren, gemäß Nummer 10a errechneten Risikopotenzial unter Stressbedingungen (sVaRt-1); und

De stressed-VaR wordt ten minste eenmaal per week door de instellingen berekend.
Die Institute berechnen das Risikopotenzial unter Stressbedingungen mindestens wöchentlich.

de stressed-VaR-metingen tijdens de verslagperiode en aan het einde van de periode;
den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten Berichtszeitraum und zu dessen Ende,