Vertaling van "ultimate forward rate " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

ultimate forward rate | UFR [Abbr.]
endgültiger Forwardzinssatz

forward rate agreement | rentetermijncontract | termijncontracten met rentevaststelling na afloop | (RTC) [Abbr.] | FRA [Abbr.]
Forward Rate Agreement | Zinsausgleichsvereinbarung | FRA [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Het geëxtrapoleerde deel van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur dient gebaseerd te zijn op forward rates die vloeiend van een forward rate of een reeks forward rates voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in een diepe, liquide en transparante markt te vinden zijn, convergeren naar een „ultimate forward rate’.
Der extrapolierte Teil der maßgeblichen risikofreien Zinskurve wird auf Forwardzinssätze gestützt, die gleichmäßig von einem oder mehreren Forwardzinssätzen bezogen auf die längsten Laufzeiten, für die die relevanten Finanzinstrumente und Anleihen in einem tiefen, liquiden und transparenten Markt beobachtet werden können, zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren.

Het geëxtrapoleerde deel van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur dient gebaseerd te zijn op forward rates die vloeiend van een forward rate of een reeks forward rates voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in een diepe, liquide en transparante markt te vinden zijn, convergeren naar een „ultimate forward rate”.
Der extrapolierte Teil der maßgeblichen risikofreien Zinskurve wird auf Forwardzinssätze gestützt, die gleichmäßig von einem oder mehreren Forwardzinssätzen bezogen auf die längsten Laufzeiten, für die die relevanten Finanzinstrumente und Anleihen in einem tiefen, liquiden und transparenten Markt beobachtet werden können, zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren.

Onder marktomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die welke gelden op de datum van de inwerkintreding van deze richtlijn, moet het geëxtrapoleerde deel van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, in het bijzonder voor de euro, op zodanige wijze naar de ultimate forward rate convergeren dat voor looptijden van 40 jaar na het uitgangspunt van de extrapolatie de geëxtrapoleerde termijntarieven niet meer dan drie basispunten verschillen van de ultimate forward rate.
Unter Marktbedingungen, die jenen ähnlich sind, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie vorlagen, sollte der extrapolierte Teil der maßgeblichen risikofreien Zinskurve insbesondere für den Euro so zu dem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren, dass die extrapolierten Forwardzinssätze für Laufzeiten, die 40 Jahre über den Ausgangspunkt der Extrapolation hinausgehen, nicht mehr als drei Basispunkte vom endgültigen Forwardzinssatz abweichen.

Het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur dient op een zodanige wijze naar de ultimate forward rate te convergeren dat de geëxtrapoleerde termijntarieven voor looptijden die de langste looptijden als bedoeld in de tweede alinea met 10 jaar overtreffen niet meer dan drie basispunten verschillen van de ultimate forward rate".
Der extrapolierte Teil der risikofreien Zinskurve konvergiert dergestalt zu einem endgültigen Forwardzinssatz, dass bei Laufzeiten, die 10 Jahre über den längsten in Absatz 2 genannten Laufzeiten hinausgehen, die extrapolierten Forwardzinssätze nicht mehr als drei Basispunkte vom endgültigen Forwardzinssatz abweichen.“

Voor andere valuta dan de euro moeten de kenmerken van de lokale obligatie- en swapmarkten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het uitgangspunt voor de extrapolatie van de risicovrije rentetarieven en de adequate convergentieperiode met betrekking tot de ultimate forward rate.
Bei anderen Währungen als dem Euro sollten bei der Festlegung des Ausgangspunktes für die Extrapolation der risikofreien Zinssätze und des angemessenen Zeitraums für die Konvergenz zu dem endgültigen Forwardzinssatz die Eigenschaften der Anleihe- und Swapmärkte vor Ort berücksichtigt werden.

Voor elke valuta dient het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur te zijn gebaseerd op termijntarieven die soepel van een rentevoet of een reeks rentevoeten voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in die valuta in een diepe en liquide markt te vinden zijn convergeren naar een ultimate forward rate (UFR).
Für jede Währung wird der extrapolierte Teil der zugrunde liegenden risikofreien Zinskurve auf Forwardzinssätze gestützt, die allmählich aus einem oder mehreren Zinssätzen in Verbindung mit den längsten Laufzeiten, für die die relevanten Finanzinstrumente und Anleihen in dieser Währung in einem tiefen und liquiden Markt beobachtet werden können, zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren.