Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen risi
co's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gammarisico” of „convexiteitsrisico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vegarisico” of „volatiliteitsrisico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening, risico's als gevolg van
wijzigingen van de rentevoeten, „renterisico” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet doo
...[+++]r het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt.Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement
, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation i
...[+++]mplicite sur les options ou warrants sur panier.