Vertaling van "var-maatstaf " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

maatstaf | referentiepunt | standaard
banc d'essai | point de référence | point de repère | position de référence | référentiel

belastinggrondslag | maatstaf van heffing
assiette de l'impôt | base d'imposition | base imposable

maatstaf van heffing
base d'imposition | base imposable

Salmonella Typhimurium var.
Salmonella Typhimurium var.

infestatie door Sarcoptes scabiei var hominis
gale

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Elk van de in paragraaf 1 bedoelde risicomodules wordt gekalibreerd aan de hand van een VaR-maatstaf met een betrouwbaarheidsgraad van 99,5 % over een periode van één jaar.
Chacun des modules de risque visés au paragraphe 1 est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

Waar dit uitvoerbaar is, leiden de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen aan de hand van de VaR-maatstaf als bedoeld in artikel 151, § 3, het solvabiliteitskapitaalvereiste rechtstreeks af uit de kansverdelingsprognose die hun interne model oplevert.
Lorsque c'est possible, les entreprises d'assurance ou de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article 151, § 3.

De in dit artikel bedoelde submodule "aandelenrisico op basis van looptijd" (duration-based equity risk) wordt gekalibreerd aan de hand van een VaR-maatstaf, over een periode die strookt met de voor de betrokken onderneming typische aanhoudingsperiode van aandelenbeleggingen, met een betrouwbaarheidsgraad die de verzekeringnemers en begunstigden een bescherming biedt die gelijkwaardig is aan die van artikel 151, indien de in dit artikel voorgeschreven benadering alleen wordt gevolgd ten aanzien van de activa en verplichtingen bedoeld in paragraaf 1, 2°, a).
Le sous-module "risque sur actions fondé sur la durée" (duration-based equity risk) visé au présent article est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée, avec un niveau de confiance assurant aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 151, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements visés au paragraphe 1, 2°, a).

[7] In de financiële wiskunde en het risicobeheer is Value at Risk (VaR) de meest courante kwantitatieve maatstaf voor het risico van verlies op een specifieke activaportefeuille.
[7] Dans le domaine des mathématiques financières et de la gestion du risque, la valeur en risque est le principal instrument utilisé pour évaluer le risque de perte d'un portefeuille d'actifs déterminé.