For material exposures to interest‐rate risk in the major currencies and markets, the yield curve shall be divided into a minimum of six maturity segments, to capture the variations of volatility of rates along the yield curve.
Pour les expositions de taux d'intérêt importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe.