Vertaling van "aggregate credit risk exposure " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

aggregate credit risk exposure
exposition de crédit agrégé

entity's maximum credit risk exposure [ maximum credit risk exposure ]
risque de crédit maximal de l'entité [ risque de crédit maximal ]

counterparty credit risk exposure | CCR exposure [Abbr.]
exposition de crédit de contrepartie

aggregate maximum risk exposure
exposition au risque maximale agrégée | exposition maximale agrégée

credit risk [ counterparty risk | default risk | credit exposure | lending risk ]
risque de crédit [ risque bancaire | risque crédit ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The rules or contractual arrangements shall ensure that the participants will provide sufficient resources, as defined in paragraph 3, to cover credit exposures resulting from the SIPS payment, clearing and settlement processes in relation to the two participants which, together with their affiliates, have the largest aggregate credit exposure.
Les règles ou dispositifs contractuels garantissent que les participants fournissent des ressources suffisantes, telles que définies au paragraphe 3, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs affiliés, l'exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.

When using the exception in paragraph 48 to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities entered into with a particular counterparty, the entity shall include the effect of the entity’s net exposure to the credit risk of that counterparty or the counterparty’s net exposure to the credit risk of the entity in the fair value measurement when market participants would take into account any existing arrangements that mitigate credit risk exposure in the event of default (eg a master netting agreement with the counterparty or an agreement that requires the exchange of collateral on the basis of each party’s net exposure to the credit risk of the other party).
Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie).

By way of derogation from points 1 and 2, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non-trading book exposure shall not be deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point 19 of Part 2 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC with regard to the non-trading book exposure.
Par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu’un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’établissement acquiert auprès d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l’annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/48/CE en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation.

the effects of netting shall be factored into the credit institution's measurement of each counterparty's aggregate credit risk exposure and the credit institution manages its CCR on such a basis, and
l'établissement de crédit prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition de crédit agrégé pour chaque contrepartie et il gère son risque de crédit à l'égard des contreparties sur cette base; et

Notwithstanding points 1 and 2, when an institution hedges a non‐trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non‐trading book exposure is not deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point 19 of Part 2 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC with regard to the non‐trading book exposure.
Nonobstant les points 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l'annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/48/CE en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation.

8. Notwithstanding point 7, the exposure value of credit risk exposures outstanding, as determined by the competent authorities, with a central counterparty shall be determined in accordance with Annex III, Part 2, point 6, provided that the central counterparty's counterparty credit risk exposures with all participants in its arrangements are fully collateralised on a daily basis.
8. Nonobstant le point 7, la valeur des expositions de crédit en cours, déterminées par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient garanties pleinement et quotidiennement.

4. Notwithstanding paragraph 2, the exposure value of credit risk exposures outstanding, as determined by the competent authorities, with a central counterparty shall be determined in accordance with Annex III, Part 2, point 6, provided that the central counterparty's counterparty credit risk exposures with all participants in its arrangements are fully collateralised on a daily basis.
4. Nonobstant le paragraphe 2, la valeur exposée au risque des expositions de crédit en cours, telle que déterminée par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient pleinement couvertes par des sûretés sur une base quotidienne.

3. Notwithstanding points 1 and 2, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non-trading book exposure is not deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point 19 of Part 2 of Annex VIII to Directive 2006/./EC with regard to the non-trading book exposure.
3. Nonobstant les points 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l'annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/./CE en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation.

Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty.
En outre, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux expositions de crédit vis-à-vis de contreparties centrales qui résultent de contrats dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge ou autres expositions, déterminées par les autorités compétentes, qui sont en cours entre l'établissement de crédit et la contrepartie centrale.

Information on the maximum credit risk exposure should be complemented by information on the potential credit risk exposure taking into account collateral and other netting agreements.
Les données sur le risque de crédit maximal doivent être complétées par des indications sur le risque de crédit potentiel, compte tenu des sûretés éventuelles et autres conventions de compensation.