Traduction de «euro interest rate curve » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

euro interest rate curve
courbe des taux d’intérêt en euro

euro interest rate
taux d’intérêts libellés en euro

interest-rate curve
courbe des taux d'intérêt [ courbe des taux ]

benchmark interest rate for the euro | interest reference rate for the euro
taux d'intérêt de référence pour l'euro

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

They derive their value from the level of a benchmark interest rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) and/or the Euro Over-Night Index Average (EONIA) for euro interest rate derivatives.
Leur valeur est fonction du niveau d'un taux d'intérêt de référence, comme le taux interbancaire offert en euro (Euro Interbank Offered Rate ou EURIBOR) et/ou l'EONIA (Euro Over-Night Index Average) pour ce qui est des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euro.

According to the Bank for International Settlements, in June 2016, the worldwide gross market value of euro interest rate over-the-counter (OTC) derivatives represented US$ 6401 billion (currently around €5980 billion), that is around 42% of all OTC interest rate derivatives (all currencies) and around 31% of all OTC derivatives (all asset classes).
Selon la Banque des règlements internationaux, en juin 2016, la valeur de marché brute mondiale des produits dérivés de taux d'intérêt en euro négociés de gré à gré (OTC) représentait 6 401 milliards de dollars américains (actuellement 5 980 milliards € environ), soit quelque 42 % de tous les produits dérivés de taux d'intérêt négociés de gré à gré (toutes devises confondues) et 31 % de tous les produits dérivés négociés de gré à gré (toutes catégories d'actifs confondues).

The Commission had also opened proceedings against Crédit Agricole, HSBC and JPMorgan in March 2013 for suspected participation in a euro interest rate derivatives cartel.
Une procédure avait également été ouverte, en mars 2013, à l'encontre du Crédit Agricole, de HSBC et de JP Morgan, soupçonnés de participation à une entente sur les produits dérivés de taux d’intérêt en euros.

As the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, AIFs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.
Étant donné que la méthode de l’engagement conduit à considérer des taux d’intérêt de maturité différente comme des actifs sous-jacents distincts, les FIA qui, conformément à leur politique d’investissement principale, investissent surtout dans des dérivés de taux peuvent utiliser des règles de compensation en duration spécifiques de manière à prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt.

9. AIFMs managing AIFs that, in accordance with their core investment policy, primarily invest in interest rate derivatives shall make use of specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve as set out in Article 11.
9. Les gestionnaires gérant des FIA qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissement, investissent surtout dans des dérivés de taux d’intérêt, emploient des règles spécifiques de compensation en duration pour prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt comme spécifié à l’article 11.

They should be expressed by means of percentages relying on the average correlations between the maturity ranges for two years, five years, 10 years and 30 years of the interest rate curve.
Ces pénalités doivent être exprimées en pourcentages fondés sur les corrélations moyennes entre les fourchettes de maturité de 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.

However, the Governing Council considers that marketable debt instruments denominated in a foreign currency should retain their temporary eligibility as collateral for Eurosystem monetary policy operations, irrespective of whether their coupons are linked to a non-euro interest rate or to non-euro area inflation indices.
Cependant, le conseil des gouverneurs estime que les titres de créances négociables libellés en devises devraient conserver leur éligibilité temporaire en tant que garanties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, que leurs coupons soient indexés sur un taux d’intérêt autre que l’euro ou qu’ils soient indexés sur un indice d’inflation hors de la zone euro.