Vertaling van "future at risk " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

future commitment risk | standby risk
risque lié à l'engagement par anticipation

period of high risk where future children are concerned
âge à haut risque pour la descendance

risk associated with the future
risque lié au contrat à terme

financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]
risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]

cross-rate futures | cross-rate future | cross-rate futures contract | cross-rate currency futures contract | cross-rate currency future contract | cross-rate currency futures | cross-rate currency future | currency cross-rate futures contract | currency cross-rate future contract | currency cross-rate futures | currency cross-rate future
contrat à terme à cours croisé | contrat à terme à taux de change croisé | futur à cours croisé | contrat à terme standardisé à cours croisé | contrat à terme boursier à taux de change croisé | contrat futur sur devises à cours croisé | contrat futur à cours croisé

futures market [ contrat forward | financial future | forward contract | forward market | futures | futures contract ]
marché à terme [ contrat à terme d'instruments financiers | contrat à terme de gré à gré | contrat à terme normalisé | contrat à terme standardisé | future ]

deal in future assets | trade future assets | deal in future commodities | trade future commodities
négocier des contrats à terme

risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]
gestion du risque [ analyse du risque | évaluation du risque | gestion des risques | gestion du risque d’entreprise ]

currency futures | currency future | currency futures contract | foreign currency futures | foreign currency futures contract | foreign exchange futures | foreign exchange futures contract
contrat à terme sur devises | contrat à terme standardisé sur devises | contrat à terme normalisé sur devises | contrat à terme boursier sur devises | futur sur devises | future sur devises | contrat futur sur devises

company-specific risk | diversifiable risk | idiosyncratic risk | residual risk | unsystematic risk
risque résiduel

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

· Risk assessment and analysis: Building on the available national risk assessments, the Commission has prepared a first cross-sectoral overview of risks in the EU, taking into account, where possible and relevant, the future impact of climate change and the need for climate adaptation; following a consistent approach, multi-hazard national risk assessments are to be produced by Member States by end 2015 and followed up by assessment of national risk management capabilities and improved risk management planning.
· Évaluation et analyse des risques: s'appuyant sur les évaluations des risques disponibles au niveau national, la Commission a préparé un premier aperçu intersectoriel des risques au sein de l'UE, tenant compte, dans la mesure du possible et le cas échéant, des futurs effets du changement climatique et de la nécessité d'adaptation à ce changement; selon une approche constante, des évaluations nationales des risques face à de multiples dangers doivent être réalisées par les États membres d'ici fin 2015 et suivies d'une évaluation des capacités en matière de gestion des risques au niveau national et d'une meilleure planification de la gestion des risques.

Institutions, which have, in calculating own funds requirements for position risk in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2, of Regulation (EU) No 575/2013, netted off their positions in one or more of the equities constituting a stock-index against one or more positions in the stock-index future or other stock-index product shall have adequate internal capital to cover the basis risk of loss caused by the future's or other product's value not moving fully in line with that of its constituent equities.
Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.

A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk is considered to be insignificant, should be considered as complying with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.

It should be built on: (a) draft document ‘SOPs for the HSC Network for the risk assessment and risk management of chemical events’ prepared by the Commission with input from the Chemical, Biological and Radio Nuclear (CBRN) Section of the Health Security Committee (HSC) and which is available as part of the outcomes of the CARRA-NET initiative; (b) input provided by the ‘Chemical and Radiation Risk Assessment Network (CARRA-NET)’ project that started in October 2010 under service contract No EAHC/2010/Health/12 for the implementation of framework contract No EAHC/2009/Health/06 Lot 2 concerning multiple framework contracts with reopening of competition on external assistance concerning activities in the area of health security ‘For establishing risk assessment networks of toxic industrial chemicals and radioactive threats and risks’ — the tender was awarded to the Health Protection Agency and the results will pave the way for establishing future networks for chemicals and radioactive threats; (c) lessons learnt from the three regional table top ‘IRIDIUM’ exercises on chemical events implemented in 2011 — the three exercises have been implemented under the specific subject ‘Chemical exercises’ under the framework contract No SANCO/C3-2007-01 (8); and (d) input provided by the initiative ‘Chemical and Radiological Inventory of Medical Countermeasures (CARIMEC)’ that was launched in December 2010 under service contract No EAHC/2010/Health/17 for the implementation of framework contract No EAHC/2009/Health/06 Lot 2 concerning multiple framework contracts with reopening of competition on external assistance concerning activities in the area of health security ‘For establishing an inventory of public health measures and medical countermeasures to respond to toxic industrial chemicals and radioactive threats and risks’. The CARIMEC initiative is carried out by the Health Protection Agency.
Cette action devrait s’appuyer; a) sur le projet de document «POS à l’intention du réseau CSS pour l’évaluation et la gestion des risques liés aux incidents chimiques», préparé par la Commission, avec la participation du groupe du comité de sécurité sanitaire (CSS) chargé des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), dans le contexte de l’initiative CARRA-NET; b) sur les résultats du projet CARRA-NET (Chemical and Radiation Risk Assessment Network — ) lancé en octobre 2010 au titre du marché de services no EAHC/2010/Health/12 conclu en application du contrat-cadre no EAHC/2009/Health/06, lot 2, relatif à la conclusion de contrats-cadres multiples avec remise en concurrence concernant l’aide extérieure pour les activités menées dans le secteur de la sécurité sanitaire pour la «création de réseaux pour l’évaluation des risques liés aux produits chimiques industriels toxiques et aux menaces de nature radioactive» — ce marché, attribué à la Health Protection Agency, posera les jalons de la mise en place future de réseaux en matière de menaces chimiques et radioactives; c) sur les enseignements tirés des trois simulations théoriques d’incidents chimiques à l’échelle régionale menées en 2011 («IRIDIUM» — ces simulations ont été réalisées dans le contexte du volet «incidents chimiques» du contrat-cadre no SANCO/C3-2007-01 (8)); et d), sur les résultats du projet CARIMEC (Chemical and Radiological Inventory of Medical Countermeasures), lancé en décembre 2010 dans le cadre du marché de services no EAHC/2010/Health/17 conclu en application du contrat-cadre no EAHC/2009/Health/06, lot 2, susmentionné, et mené par la Health Protection Agency.

The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange‐traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres correspondant à un contrat financier à terme négocié sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat financier à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres pour un contrat financier à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'un contrat d'instruments dérivés de gré à gré du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

The competent authorities shall ensure that any institution which has netted off its positions in one or more of the equities constituting a stock-index future against one or more positions in the stock‐index future itself has adequate capital to cover the risk of loss caused by the future's values not moving fully in line with that of its constituent equities; they shall also do this when an institution holds opposite positions in stock‐index futures which are not identical in respect of either their maturity or their composition or both.
Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans une ou plusieurs actions, représentées dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions dans le contrat financier à terme sur indices boursiers lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des actions qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats financiers à terme sur indices boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Notwithstanding the above, a future Eurosystem NCB and an eligible counterparty may agree that the future Eurosystem NCB shall take care of the practical arrangements relating to the transport of euro banknotes and coins for the purpose of frontloading on behalf of and at the risk of the eligible counterparty, or if the future Eurosystem NCB so wishes, at the risk of the future Eurosystem NCB.
Nonobstant ce qui précède, une future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible peuvent convenir que la future BCN de l’Eurosystème se charge des dispositifs pratiques liés au transport de billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation pour le compte de la contrepartie éligible et à ses risques, ou si la future BCN de l’Eurosystème le souhaite, aux risques de la future BCN de l’Eurosystème.