Vertaling van "maturity mismatched position " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

maturity mismatched position
cas d'asymétrie d'échéances

maturity mismatch [ mismatch | mismatched book | unmatched book ]
asymétrie des échéances [ non-concordance des échéances | décalage des échéances | non-adossement des échéances | non-adossement des maturités ]

maturity mismatch | mismatch | mismatched book | unmatched book
asymétrie des échéances | non-concordance des échéances | non-adossement des maturités | non-adossement des échéances | décalage des échéances

maturity mismatch | maturity gap
asymétrie des échéances | non-concordance des échéances

maturity mismatch
asymétrie des échéances | manque de concordance des échéances | manque de synchronisme des échéances | non-congruence des échéances | risque de transformation

contractual maturity mismatch
asymétrie des échéances contractuelles

maturity mismatch
asymétrie des échéances | manque de concordance des échéances | manque de synchronisme des échéances | risque de transformation

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises telle que décrite à l'annexe VII, partie 2, point 16.

the position falls under point 43(a) or point 44 but there is a currency or maturity mismatch between the credit protection and the underlying asset (currency mismatches should be included in the normal reporting foreign exchange risk under Annex III); or
la position relève du point 43 a) ou du point 44, mais il y a asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection du crédit et l'actif sous-jacent (les cas d'asymétrie de devises doivent faire partie des informations ordinaires à fournir concernant le risque de change, conformément à l'annexe III); ou

In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
65 En cas de protection non financée du crédit, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant Ga (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément à l'annexe VIII) par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant de la position de titrisation, diminué de Ga , et de la pondération de risque effective.

For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that "T" shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré relatif à cette position, les dispositions des points 52 à 54 s'appliquent, à cela près que T est ajusté à e* en cas de protection financée du crédit et à T-g en cas de protection non financée du crédit, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* correspondant à la valeur exposée au risque ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application des articles 78 à 83, avec E égal au montant de la position de titrisation et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions de l'annexe VIII) et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées.