Vertaling van "portfolio risk and institution simulation model " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Portfolio Risk and Institution Simulation Model
Modèle d'évaluation des risques par simulation

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

GrassGro is a dynamic, interactive, user-friendly simulation model that operates on a daily time step to assess how weather, soils and the management practices combine to affect pastoral production, profitability and risk.
GrassGro est un modèle de simulation dynamique, interactif et convivial, basé sur un intervalle de temps quotidien, utilisé pour évaluer les effets conjugués du temps, des sols et des pratiques de gestion sur la production pastorale, la rentabilité et le risque.

This requires a much more sophisticated understanding of the risks involved right across a financial institution’s portfolio – including the risk associated with innovative instruments such as credit derivatives which are used to reduce the riskiness of loan portfolios.
Il faudrait pour cela une compréhension beaucoup plus approfondie des risques que présente globalement le portefeuille de l’institution financière, notamment les risques liés à des instruments novateurs tels que les produits dérivés du crédit qui servent à réduire les risques que présentent des portefeuilles de prêt.

The regulator cannot get involved in the details of a financial institution’s operations; the regulator must get some feel for the risk exposure of institutions in a dynamic sense (that is, be aware of the processes that are used to manage risk), and not a static sense (that is, not focus on the risk in the portfolio at a specific point in time).
L’organisme de réglementation ne peut entrer dans les détails des opérations d’une institution financière; il doit avoir une idée de l’ampleur des risques que prennent les institutions dans une perspective dynamique (autrement dit, être au courant des procédés employés pour gérer les risques), et non dans une perspective statique (autrement dit, ne pas se concentrer sur les risques que présente un portefeuille à un moment donné).

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

An overshooting is a one-day change in the portfolio’s value that exceeds the related one-day value-at-risk measure generated by the institution’s model.
Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l’établissement.

Lower credit ratings mean that higher interest rates may be required in consideration of relatively higher risk, and ratings may affect the eligibility of financial instruments for inclusion in the portfolios of some institutional investors that are restricted in the nature and extent of the investments in speculative-grade instruments; that is, companies like insurance companies, trust agencies, and so on.
Une faible cote signifie que des taux d'intérêt plus élevés pourraient être exigés en raison du risqué plus élevé, et les cotes peuvent influer sur l'admissibilité des instruments financiers à inclure dans les portefeuilles de certains investisseurs institutionnels assujettis à des restrictions quant à la nature et à l'importance des investissements dans des instruments à caractère spéculatif, c'est-à-dire les compagnies d'assurances et les agences de fiducie, entre autres.

The back‐testing has to provide for each business day a comparison of the one‐day value‐at‐risk measure generated by the institution's model for the portfolio's end‐of‐day positions to the one‐day change of the portfolio's value by the end of the subsequent business day.
Les contrôles a posteriori doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque («value-at-risk») sur un jour calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions du portefeuille en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant.

An overshooting is a one‐day change in the portfolio's value that exceeds the related one‐day value‐at‐risk measure generated by the institution's model.
Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement.

the institution's model has a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks.
le modèle de l'établissement a démontré qu'il mesure les risques avec une précision raisonnable.

The modelling that's used to estimate the value at risk for traded portfolios is a model in institutions that's used with respect to the banks' exposures, the security dealers' exposures.
Le modèle qui sert à évaluer l'importance du risque correspondant aux portefeuilles négociés en bourse est celui-là même qu'utilisent les établissements pour ce qui est du degré d'exposition des banques ou des courtiers en valeurs mobilières.