Vertaling van "risk default " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]
risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]

default risk [ risk of non-payment | risk of default ]
risque de non-paiement [ risque de défaillance ]

credit risk | default risk | loan risk
risque de crédit | risque de défaillance

insolvency risk | risk of credit default | risk of insolvency
risque d'insolvabilité

insolvency risk | bankruptcy risk | commercial solvency risk | solvency risk | default risk
risque d'insolvabilité | risque de défaut | risque de solvabilité

credit risk [ counterparty risk | default risk | credit exposure | lending risk ]
risque de crédit [ risque bancaire | risque crédit ]

default risk
risque de défaillance

bear the risk of loan defaults
assumer le risque des défauts de remboursement

risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]
gestion du risque [ analyse du risque | évaluation du risque | gestion des risques | gestion du risque d’entreprise ]

industrial hazard [ explosion hazard | explosion risk | fire danger | fire hazard | fire risk | risk of explosion | technological risk | toxic hazard | toxic risk ]
risque industriel [ risque d'explosion | risque d'incendie | risque technologique | risque toxique ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

‘jump to default risk’ means the risk that a counterparty or issuer defaults suddenly before the market has had time to factor in its increased default risk;
«risque de défaillance inopinée»(jump to default risk): le risque de défaillance soudaine d’une contrepartie ou d’un émetteur, avant que le marché ait eu le temps de prendre en compte l’accroissement de son risque de défaillance;

credit related contracts: risk factors that consider jump to default risk, including the cumulative risk arising from multiple defaults, basis risk and recovery rate volatility.
contrats sur crédit: les facteurs de risque prenant en considération le risque de défaillance inopinée, y compris le risque cumulatif résultant de défaillances multiples, le risque de base et la volatilité du taux de récupération (recovery rate volatility).

cases in which a sovereign credit default swap transaction is considered to be hedging against a default risk or the risk of a decline of the value of the sovereign debt, and the method of calculation of an uncovered position in a sovereign credit default swap;
les cas dans lesquels un contrat d’échange sur défaut souverain est considéré comme la couverture d’un risque de défaut ou d’un risque de diminution de la valeur de la dette souveraine, et la méthode de calcul d’une position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain;

1. For the purposes of this Regulation, a natural or legal person shall be considered to have an uncovered position in a credit default swap relating to an obligation of a Member State or the Union, to the extent that the credit default swap is not serving to hedge against either the risk of default of the issuer where the natural or legal person has a long position in the sovereign debt of that issuer or the risk of decline in the value of any asset or portfolio of assets to the natural or legal person holding such asset or portfolio of assets where the decline of the price of those asset or portfolio of assets has a high correlation with the decline of the price of the obligation of a Member state or the Union in the case of a decline in the creditworthiness of a Member State or the Union .
1. Aux fins du présent règlement, une personne physique ou morale est considérée comme ayant une position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit en rapport avec une obligation d'un État membre ou de l'Union dans la mesure où ce contrat ne sert à couvrir ni le risque de défaillance de l'émetteur, lorsque ladite personne détient une position longue sur la dette souveraine de cet émetteur, ni le risque de diminution de la valeur de tout actif ou portefeuille d'actifs pour la personne physique ou morale détenant cet actif ou ce portefeuille d'actifs lorsque la diminution du prix de cet actif ou de ce portefeuille d'actifs est fortement corrélée avec la diminution du prix de l'obligation d'un État membre ou de l'Union en cas de diminution du degré de solvabilité d'un État membre ou de l'Union .

1. For the purposes of this Regulation, a natural or legal person shall be considered to have an uncovered position in a credit default swap relating to an obligation of a Member State or the Union, to the extent that the credit default swap is not serving to hedge against either the risk of default of the issuer where the natural or legal person has a long position in the sovereign debt of that issuer or the risk of decline in the value of any asset or portfolio of assets to the natural or legal person holding such asset or portfolio of assets where the decline of the price of those asset or portfolio of assets has a high correlation with the decline of the price of the obligation of a Member state or the Union in the case of a decline in the creditworthiness of a Member State or the Union.
1. Aux fins du présent règlement, une personne physique ou morale est considérée comme ayant une position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit en rapport avec une obligation d'un État membre ou de l'Union dans la mesure où ce contrat ne sert à couvrir ni le risque de défaillance de l'émetteur, lorsque ladite personne détient une position longue sur la dette souveraine de cet émetteur, ni le risque de diminution de la valeur de tout actif ou portefeuille d'actifs pour la personne physique ou morale détenant cet actif ou ce portefeuille d'actifs lorsque la diminution du prix de cet actif ou de ce portefeuille d'actifs est fortement corrélée avec la diminution du prix de l'obligation d'un État membre ou de l'Union en cas de diminution du degré de solvabilité d'un État membre ou de l'Union.

36. Calls for a ban on CDS transactions with no underlying credit which are purely speculative transactions involving bets on credit defaults, thereby leading to an artificial rise in the cost of credit default insurance and, consequently, to increased systemic risks through actual credit defaults; calls, as a minimum, for longer holding periods in the case of short sales of securities and derivatives; calls on the Commission to consider upper risk limits for derivatives, particularly CDSs, and to agree on them with international partners;
36. demande l'interdiction des activités CDS qui ne reposent pas sur des crédits mais sont de pures activités spéculatives, qui misent sur les pertes de crédit et entraînent ainsi une hausse artificielle des prix des assurances contre les pertes de crédit et, en conséquence, peuvent mener à une intensification des risques systémiques en raison de réelles pertes de crédit; demande à tout le moins l'établissement de périodes de détention plus longues pour les ventes à découvert de titres et de produits dérivés; demande à la Commission d'examiner les limites supérieures liées aux risques pour les produits dérivés, en particulier pour les CDS, et de les déterminer en collaboration avec les partenaires internationaux;

36. Calls for a ban on CDS transactions with no underlying credit which are purely speculative transactions involving bets on credit defaults, thereby leading to an artificial rise in the cost of credit default insurance and, consequently, to increased systemic risks through actual credit defaults; calls, as a minimum, for longer holding periods in the case of short sales of securities and derivatives; calls on the Commission to consider upper risk limits for derivatives, particularly CDSs, and to agree on them with international partners;
36. demande l’interdiction des activités CDS qui ne reposent pas sur des crédits mais sont de pures activités spéculatives, qui misent sur les pertes de crédit et entraînent ainsi une hausse artificielle des prix des assurances contre les pertes de crédit et, en conséquence, peuvent mener à une intensification des risques systémiques en raison de réelles pertes de crédit; demande à tout le moins l’établissement de périodes de détention plus longues pour les ventes à découvert de titres et de produits dérivés; demande à la Commission d’examiner les limites supérieures liées aux risques pour les produits dérivés, en particulier pour les CDS, et de les déterminer en collaboration avec les partenaires internationaux;

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Afin d'éviter toute double comptabilisation, un établissement peut, en calculant l'exigence de fonds propres pour risque de défaut supplémentaire, tenir compte de la mesure dans laquelle le risque de défaut a déjà été intégré dans la mesure de la valeur en risque, en particulier en ce qui concerne les positions en risque qui pourraient être et seraient fermées dans un délai de dix jours si les conditions de marchés étaient défavorables ou si d'autres signes d'une détérioration de l'environnement de crédit apparaissaient.

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value-at-risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Afin d'éviter toute double comptabilisation, un établissement peut, en calculant l'exigence de fonds propres pour risque de défaut supplémentaire, tenir compte de la mesure dans laquelle le risque de défaut a déjà été intégré dans la mesure de la valeur en risque, en particulier en ce qui concerne les positions en risque qui pourraient être et seraient fermées dans un délai de dix jours si les conditions de marchés étaient défavorables ou si d'autres signes d'une détérioration de l'environnement de crédit apparaissaient.

2.4. In view of the close links between protracted default and insolvency - protracted default risks being liable to turn into insolvency - and the resulting need to classify both risks in the same category (marketable or non-marketable), it is prudent to exclude all commercial risks on non-OECD countries from the definition of marketable risks and from the scope of this communication for the time being.
2.4. Étant donné l'étroitesse du lien qui unit le risque de défaillance et le risque d'insolvabilité - le premier étant susceptible de déboucher sur le second - et la nécessité qui s'ensuit de classer ces deux risques dans la même catégorie (risques cessibles ou non cessibles), il est prudent d'exclure, pour le moment, tous les risques commerciaux sur des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques de la définition des risques cessibles et du champ d'application de la présente communication.