Traduction de «var method » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

value at risk method [ value-at-risk method | VaR method | value at risk | value-at-risk ]
méthode de la valeur à risque [ méthode de la valeur exposée au risque | méthode VaR | valeur exposée au risque | valeur à risque ]

value at risk | value at risk method | VAR
valeur à risque | VAR

value at risk | VAR | value at risk method
valeur à risque | VAR | méthode de la valeur à risque

Thuricide [ Bacillus thuringiensis var. Kurstaki | Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki ]
Thuricide [ Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki | Bacillus thuringiensis Berliner ]

angle-count method | angle-gage method | angle-gauge method | Bitterlich method | prism-count method | variable-radius method
estimation de la surface terrière par balayage sous angle constant

vector autoregression model | VAR [Abbr.]
modèle vectoriel auto-régressif | VAR [Abbr.]

alternating current static var-hour meter for reactive energy
compteur statique d'énergie réactive pour courant alternatif

value at risk [ VaR ]
perte potentielle

Aralia spinosa var. canescens
Aralia spinosa var. canescens

vars transducer
transducteur de vars

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

[.] retrospectively adopts two strategies for the management of the funds on PI’s deposit portfolio, one involving a duration similar to that of the portfolio of the [.] study carried out by the VaR method (the ‘benchmark portfolio’) and the other using the criteria and investment constraints currently adopted by PI (the ‘tactical strategy’) (42), based on automatic quantitative models (43).
[.] a adopté rétrospectivement deux stratégies de gestion des fonds sur le portefeuille de PI, dont une présente une durée similaire au portefeuille de l’étude [.] selon la méthode VaR [ci-après «portefeuille benchmark» (ou de référence)], l’autre (ci-après la «stratégie tactique») utilise les mêmes critères et obligations d’investissement que ceux actuellement adoptés par PI (42) et a été fondée sur des modèles quantitatifs automatiques (43).

According to the [.] model, PI’s deposit base has a ‘virtually infinite’ behavioural lifetime, which it prudentially estimates at least 60,8 % of the total (by the VaR method with a 10-year cut-off point).
Le modèle [.] attribue aux dépôts de PI une durée comportementale «quasi-illimitée» prudentiellement estimée à au moins 60,8 % du total (méthode VaR, avec règlement définitif la dixième année).

This recommendation however fails to ensure a consistent definition of a sophisticated UCITS and what methods of risk management such a UCITS should use; that is whether a sophisticated UCITS should use the value-at-risk (VaR) approach and non-sophisticated UCITS a simpler commitment approach.
Toutefois, cette recommandation ne propose pas une définition cohérente de l'OPCVM sophistiqué et reste muette sur les systèmes de gestion des risques qu'un OPCVM de cette nature devrait mettre en œuvre; elle n'indique donc pas si un OPCVM sophistiqué doit appliquer l'approche par la VAR (Value-at-risk approach) et si un OPCVM non sophistiqué doit s'en tenir à l'approche par les engagements, qui est moins complexe.

In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter horizon period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical evidence and through a well-developed and documented thought process and analysis.
Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques ainsi qu'une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit.

4.2. Where disclosure of quantitative information draws on institutions' internal risk management systems and the methods used within those systems (e.g. sensitivity analysis, VAR models) it is not necessary for the disclosure to be such as to disseminate information relating to those systems and methods that could be seriously prejudicial to the institution.
4.2. Lorsque ces informations quantitatives sont basées sur les systèmes internes de gestion des risques et sur les méthodes appliquées dans le cadre de ces systèmes (par exemple, analyse de sensibilité, modèles VAR), l'établissement n'est pas tenu, en ce qui concerne ces systèmes et méthodes, à un degré de transparence tel qu'il s'exposerait à un préjudice sérieux.