Traduction de «yield curve » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

even yield curve [ flat yield curve ]
courbe des taux rendements aplatie [ courbe des taux aplatie | aplatissement de la courbe des taux rendements | aplatissement de la courbe des taux ]

inverted yield curve
courbe des rendements, ascendante

yield curve
courbe de rendement

characteristic curve | load-yield curve | load-yield graph
courbe caractéristique

fair market yield curve [ fair-market value yield curve ]
courbe de rendement des justes valeurs marchandes

densimetric curve [ specific gravity curve | specific gravity yield curve | relative density curve ]
courbe densimétrique

characteristic curve | load-yield curve
courbe de charge-coulissement

long end of the yield curve
rendement des titres à long terme

short end of the yield curve
rendement des titres à court terme

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The yield curve modelling shall be divided into various maturity segments in order to capture variation in the volatility of rates along the yield curve.
La modélisation de la courbe des taux est divisée en plusieurs segments de maturité afin que soit prise en compte la variation de la volatilité des taux au long de la courbe des taux.

3. For a financial debt instrument issued by a sovereign issuer for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a yield curve, that fall shall be calculated as an increase across the yield curve in comparison with the yield curve of the sovereign issuer at the close of trading of the previous trading day, as calculated based on data available for the issuer on that trading venue.
3. Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.

That method can take the form of an actual fall in price of the financial instrument, of an increase in the yield of a debt instrument issued by a corporate issuer or an increase in the yield across the yield curve for debt instruments issued by sovereign issuers.
Cette méthode peut reposer sur une baisse réelle du prix de l’instrument financier, ou une augmentation du rendement d’un titre de créance émis par un émetteur privé, ou une hausse de la courbe des taux des titres de créance émis par un émetteur souverain.

2. An increase of 7 % or more in the yield across the yield curve during a single trading day for the relevant sovereign issuer shall be considered a significant fall in value for a sovereign bond.
2. Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour une obligation souveraine, une hausse de rendement de 7 % ou plus sur l’ensemble de la courbe des taux de l’émetteur souverain concerné sur une seule journée de négociation.

Where the knowledge of the population dynamics of the stock do not allow to carry out simulations, scientific judgement of F values associated to the yield-per-recruit curve (Y/R), combined with other information on the historical performance of the fishery or on the population dynamics of similar stocks, can be used.
Lorsque la connaissance de la dynamique de la population du stock ne permet pas de réaliser de simulations, il est possible d’utiliser une estimation scientifique des valeurs F en association avec la courbe de rendement par recrue (Y/R), combinée à d’autres informations relatives aux performances historiques de la pêcherie ou à la dynamique de population de stocks similaires.

For material exposures to interest‐rate risk in the major currencies and markets, the yield curve shall be divided into a minimum of six maturity segments, to capture the variations of volatility of rates along the yield curve.
Pour les expositions de taux d'intérêt importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe.

The risk‐measurement system must also capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves.
Le système de mesure des risques doit aussi tenir compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des courbes de rendement différentes.

This sensitivity must be assessed with reference to independent movements in sample rates across the yield curve, with at least one sensitivity point in each of the maturity bands set out in Table 2 of point 20.
Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 du point 20.

The institution shall model the yield curves using one of the generally accepted approaches.
L'établissement modélise les courbes des rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises.