Traduction de «Basic risk-free interest rate term structure » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

basic risk-free interest rate term structure
risicovrije basisrentetermijnstructuur

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

2. For each relevant currency, the volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a reference portfolio for that currency and the rates of the relevant basic risk-free interest rate term structure for that currency.
2. Voor elke relevante munteenheid is de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gebaseerd op de spread tussen de rentevoet die verdiend kan worden op de activa die deel uitmaken van een referentieportefeuille voor die munteenheid en de rentevoeten die gelden voor de relevante risicovrije basisrentetermijnstructuur voor die munteenheid.

the annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk-free interest rate term structure.
de jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke discontovoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de beste schatting van de portefeuille verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.

For each currency, the extrapolated part of the basic risk-free interest rate term structure shall be based on forward rates converging smoothly from one or a set of interest rates in relation to the longest maturities for which the relevant financial instruments and the bonds in that currency can be observed in a deep and liquid market to an ultimate forward rate.
Voor elke valuta dient het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur te zijn gebaseerd op termijntarieven die soepel van een rentevoet of een reeks rentevoeten voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in die valuta in een diepe en liquide markt te vinden zijn convergeren naar een ultimate forward rate (UFR).

The adaptation shall be calculated with reference to a portion of the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a representative portfolio of assets that insurance and reinsurance undertakings are invested in and the rates of the basic risk-free interest rate term structure.
De aanpassing wordt berekend op basis van een deel van de spread tussen de rente die kan worden verdiend met activa die deel uitmaken van een representatieve portefeuille van activa waarin verzekerings- en herverzekeringsondernemingen hebben belegd en de tarieven van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.

The extrapolated part of the basic risk-free interest rate term structure shall converge in such a way to the ultimate forward rate that for maturities 10 years past the longest maturities referred to in the second paragraph the extrapolated forward rates do not differ more than three basis points from the ultimate forward rate".
Het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur dient op een zodanige wijze naar de ultimate forward rate te convergeren dat de geëxtrapoleerde termijntarieven voor looptijden die de langste looptijden als bedoeld in de tweede alinea met 10 jaar overtreffen niet meer dan drie basispunten verschillen van de ultimate forward rate".

the annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk-free interest rate term structure;
de jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke discontovoet die – wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen – resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de beste schatting van de portefeuille verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur;

The volatility adjustment shall apply only to the relevant risk-free interest rates of the term structure that are not derived by means of extrapolation in accordance with Article 77a. The extrapolation of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on those adjusted risk-free interest rates.
De volatiliteitsaanpassing wordt alleen toegepast op de relevante risicovrije rentevoeten van de termijnstructuur die niet worden verkregen via extrapolatie zoals bedoeld in artikel 77 bis. De extrapolatie van de termijnstructuur van de relevante risicovrije rentevoet is gebaseerd op deze aangepaste risicovrije rentevoeten.

Where insurance and reinsurance undertakings apply the volatility adjustment referred to in Article 77d, the relevant risk-free interest rate term structure referred to in point (b) shall be the adjusted relevant risk-free interest rate term structure set out in Article 77d.
Indien verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de in artikel 77 quinquies bedoelde volatiliteitsaanpassing toepassen, is de onder b) bedoelde relevante risicovrije rentetermijnstructuur de in artikel 77 quinquies vermelde aangepaste risicovrije rentetermijnstructuur.

3. The matching adjustment shall not be applied with respect to insurance or reinsurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a volatility adjustment under Article 77d or transitional measure on the risk-free interest rates under Article 308c.
3. De matchingopslag wordt niet op verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen toegepast indien de relevante risicovrije rentetermijnstructuur voor de berekening van de beste schatting van die verplichtingen een volatiliteitsaanpassing als bedoeld in artikel 77 quinquies omvat of overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten als bedoeld in artikel 308 quater.