Vertaling van "Claim maturing at a future date " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

claim maturing at a future date
aan een tijdsbepaling onderworpen schuldvordering | schuldvordering op termijn

claim payable at a future date
schuldvordering met tijdsbepaling

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

‘foreign exchange swap’ means a swap transaction in which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate (known as the spot foreign exchange rate) with an agreement to repurchase the currency sold at a future date (known as the maturity date) against the sale of the currency initially bought at a different foreign exchange rate (known as the forward foreign exchange rate);
„deviezenswap”: een swaptransactie waarbij een partij aan de andere partij een bepaald bedrag van een specifieke valuta verkoopt tegen betaling van een overeengekomen bedrag van een andere valuta op basis van een overeengekomen wisselkoers (ook wel contantewisselkoers) met een overeenkomst om de verkochte valuta op een bepaalde datum (ook wel de vervaldatum) terug te kopen waar tegenover de verkoop staat van de aanvankelijk aangekochte valuta tegen een andere wisselkoers (ook wel de termijnwisselkoers);

claims under reverse repos against cash collateral: counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by the FVC at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
vorderingen uit hoofde van repotransacties met wederverkoopverplichting tegen geldelijke zekerheid: tegenpost van gelden betaald in ruil voor door LFI’s tegen een bepaalde koers gekochte effecten onder beding van wederverkoop van dezelfde (of soortgelijke) effecten tegen een vaste koers op een afgesproken datum in de toekomst,

When no market price is available, the fair value of plan assets is estimated, for example, by discounting expected future cash flows using a discount rate that reflects both the risk associated with the plan assets and the maturity or expected disposal date of those assets (or, if they have no maturity, the expected period until the settlement of the related obligation).
Als er geen marktprijs beschikbaar is, wordt de reële waarde van fondsbeleggingen geschat; bijvoorbeeld, door de discontering van verwachte toekomstige kasstromen met een disconteringsvoet die rekening houdt met zowel het risico dat aan de fondsbeleggingen is verbonden, als de vervaldatum of de verwachte vervreemdingsdatum van die beleggingen (of, als ze geen vervaldatum hebben, de verwachte periode tot de afwikkeling van de gerelateerde verplichting).

— Forward rate agreement: a contract in which two parties agree the interest rate to be paid on a notional deposit of a specified maturity on a specific future date.
— Rentetermijncontract: een contract waarin twee partijen de rentevoet overeenkomen die op een vastgestelde dag in de toekomst over een nominaal deposito met vastgestelde looptijd moet worden betaald.

25. Stresses the urgent need for the IPCC to review all its conclusions in order to confirm that they have been peer-reviewed in accordance with the best principles of science, suggests that the preparation of an interim report bringing the conclusions up to date should be brought forward, and believes that future reports should make specific reference to the claims of those who challenge the majority view and that these too should be subjected to peer review;
25. wijst erop dat de ICPP dringend al haar conclusies moet herzien om na te gaan of ze intercollegiaal getoetst zijn overeenkomstig de beste beginselen van wetenschap; vindt dat een voorstel moet worden gedaan voor de voorbereiding van een tussentijds verslag om de conclusies bij te werken en meent dat in toekomstige verslagen specifiek moet worden verwezen naar de beweringen van degenen die het meerderheidsstandpunt in twijfel trekken en dat ook deze intercollegiaal moeten worden getoetst;

9a. Credit institutions that, as at 31 December 2009, in accordance with national law, apply a preferential treatment of interbank exposures to asset items constituting claims on and other exposures to institutions may continue to assign those preferential weightings to items incurred up to the date of maturity and no later than 31 December 2013.
9 bis. Kredietinstellingen die, uiterlijk op 31 december 2009, overeenkomstig hun nationale wetgeving, een preferente behandeling van interbancaire vorderingen toepassen op activa die vorderingen op en andere posities jegens instellingen vertegenwoordigen, mogen deze preferente risicogewichten blijven toekennen aan posities die zijn ingenomen tot de vervaldag en uiterlijk op 31 december 2013.

"Expected Exposure (EE)" means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.
Een verwachte positie (expected exposure - EE) is het gemiddelde van de verdeling van posities op een bepaalde datum in de toekomst vóór de vervaldatum van de langstlopende transactie van het samenstel van verrekenbare transacties.

19". Peak Exposure" means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set.
19. Een maximumpositie is een hoog percentiel van de verdeling van posities op een bepaalde datum in de toekomst vóór de vervaldatum van de langstlopende transactie van het samenstel van verrekenbare transacties.

for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula: where: df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Indien een kredietinstelling de in bijlage III, deel 6, beschreven interne-modellenmethode hanteert om de waarde van de posten te berekenen, wordt M volgens de volgende formule berekend voor de posities waarop zij deze methode toepast en waarvoor de looptijd van het langstlopende contract van het samenstel van verrekenbare transacties langer is dan een jaar: waarbij: dfk de risicovrije disconteringsfactor is voor de toekomstige periode tk en de overige symbolen worden gedefinieerd in bijlage III, deel 6.

(i) any claim against the public sector existing at 1 January 1994, except for fixed-maturity claims acquired before that date;
i) iedere op 1 januari 1994 bestaande vordering op de overheidssector, met uitzondering van vorderingen met een vaste vervaldatum die voor die datum zijn ontstaan,