Traduction de «Credit valuation adjustment » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

credit valuation adjustment | credit value adjustment | CVA [Abbr.]
aanpassing van de kredietwaardering | kredietwaardeaanpassing

one-sided credit valuation adjustment
eenzijdige aanpassing van de kredietwaardering

adjustment of a credit balance | adjustment of credit balance
compensatie

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

On-balance sheet, non-derivative exposures are included in the exposure measure net of specific provisions and valuation adjustments (for example credit valuation adjustments),
niet-afgeleide blootstellingen op de balans worden opgenomen in de berekening van de blootstelling exclusief specifieke voorzieningen en waarderingsaanpassingen (bijvoorbeeld aanpassingen van de kredietwaardering);

Decision ECB/2013/36 (18) adjusts the valuation haircuts and servicing continuity provisions applicable to the asset-backed securities accepted pursuant to the additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations provided for in Guideline ECB/2013/4 and amends the eligibility criteria applied to additional credit claims thereunder.
Besluit ECB/2013/36 (18) past de surpluspercentages en schuldendienstcontinuïteitsbepalingen aan die van toepassing zijn op effecten op onderpand van activa welke aanvaard werden krachtens aanvullende tijdelijke maatregelen die verband houden met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem, zoals bepaald in Richtsnoer ECB/2013/4 en wijzigt tevens de beleenbaarheidscriteria die toegepast werden op de hierna genoemde aanvullende kredietvorderingen.

With regard to complex products including, but not limited to, securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, institutions shall explicitly assess the need for valuation adjustments to reflect the model risk associated with using a possibly incorrect valuation methodology and the model risk associated with using unobservable (and possibly incorrect) calibration parameters in the valuation model’.
Met betrekking tot complexe producten, inclusief - maar niet beperkt tot - securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten, beoordelen de instellingen expliciet de noodzaak van de waarderingsaanpassingen die het modelrisico bestaande uit het gebruik van een mogelijk onjuiste waarderingsmethode en het modelrisico bestaande uit gebruik van niet-waarneembare (en mogelijk onjuiste) kalibratieparameters in het waarderingsmodel weergeven”.

The competent authorities shall require the following valuation adjustments to be formally considered: unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk’.
De bevoegde autoriteiten schrijven voor dat de noodzaak van waarderingsaanpassingen voor de volgende elementen formeel wordt beoordeeld: niet benutte kredietspreidingswinsten, liquidatiekosten, operationele risico’s, vervroegde beëindiging, beleggings- en financieringskosten, toekomstige administratiekosten en, indien van toepassing, aan het model verbonden risico”.

"Credit Valuation Adjustment" means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
Een aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment - CVA) is een aanpassing van de gemiddelde marktwaardering van een portefeuille van transacties met een tegenpartij.

"One-Sided Credit Valuation Adjustment" means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
Een eenzijdige aanpassing van de kredietwaardering is een aanpassing van de kredietwaardering die de marktwaarde van het kredietrisico van de tegenpartij voor de kredietinstelling weerspiegelt, maar niet de marktwaarde van het kredietrisico van de kredietinstelling voor de tegenpartij.

The competent authorities shall require the following valuation adjustments/reserves to be formally considered: unearned credit spreads, close‐out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk.
De bevoegde autoriteiten schrijven voor dat de noodzaak van waarderingsaanpassingen of –reserves voor de volgende elementen formeel wordt beoordeeld: niet benutte kredietspreidingswinsten, liquidatiekosten, operationele risico’s, vervroegde beëindiging, beleggings- en financieringskosten, toekomstige administratiekosten en, indien van toepassing, aan het model verbonden risico.