Traduction de «Risk credit default » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]
financieel risico [ kredietrisico | landenrisico | liquiditeitsrisico | macroprudentieel risico | marktrisico | renterisico | risico van wanbetaling | solvabiliteitsrisico | systeemrisico | valutarisico ]

credit risk | default risk | loan risk
debiteurenrisico | kredietrisico

insolvency risk | risk of credit default | risk of insolvency
insolventierisico

credit risk policy application | utilise credit risk policy | apply a credit risk policy | apply credit risk policy
kredietrisicobeleid toepassen

credit risk controller | financial risk analyst | assistant credit risk specialist | credit risk analyst
kredietrisicomanager | manager kredietrisico's | analist kredieten en risico's | analist kredietrisico's

CDS maturity | credit default swap maturity | credit default swap maturity date
kredietverzuimswaps

assess credit risk | assess loan risk | assess homeowner's loan risk | assess mortgage risk
hypotheekrisico's beoordelen

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

cases in which a sovereign credit default swap transaction is considered to be hedging against a default risk or the risk of a decline of the value of the sovereign debt, and the method of calculation of an uncovered position in a sovereign credit default swap;
de gevallen waarin een kredietverzuimswaptransactie op overheidsschuld wordt geacht om een risico op in gebreke blijven af te dekken of het risico van een vermindering van de waarde van de overheidsschuld, en de methode voor het berekenen van een ongedekte positie in een kredietverzuimswap op overheidsschuld;

Since entering into a sovereign credit default swap without underlying exposure to the risk of a decline in the value of the sovereign debt could have an adverse impact on the stability of sovereign debt markets, natural or legal persons should be prohibited from entering into such uncovered credit default swap positions.
Aangezien het aangaan van een kredietverzuimswap op overheidsschuld zonder onderliggende maatregelen tegen blootstelling aan het risico op een waardedaling van de overheidsschuld een negatief effect kan hebben op de stabiliteit van de overheidsschuldmarkten, moet het natuurlijke en rechtspersonen verboden worden ongedekte posities in kredietverzuimswaps in te nemen.

When using the exception in paragraph 48 to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities entered into with a particular counterparty, the entity shall include the effect of the entity’s net exposure to the credit risk of that counterparty or the counterparty’s net exposure to the credit risk of the entity in the fair value measurement when market participants would take into account any existing arrangements that mitigate credit risk exposure in the event of default (eg a master netting agreement with the counterparty or an agreement that requires the exchange of collateral on the basis of each party’s net exposure to the credit risk of the other party).
Als gebruik wordt gemaakt van de in alinea 48 beschreven uitzondering bij het bepalen van de reële waarde van een groep van financiële activa en financiële verplichtingen die met een bepaalde tegenpartij zijn aangegaan, moet de entiteit het effect van haar nettoblootstelling aan het kredietrisico van die tegenpartij of de nettoblootstelling van de tegenpartij aan het kredietrisico van de entiteit opnemen in de waardering tegen reële waarde indien marktdeelnemers rekening zouden houden met eventuele bestaande overeenkomsten die de blootstelling aan kredietrisico beperken in geval van verzuim (bijvoorbeeld een raamverrekeningsovereenkomst met de tegenpartij of een overeenkomst die de uitwisseling van een zekerheid vereist op basis van de nettoblootstelling van elke partij aan het kredietrisico van de andere partij).

Concerning sovereign bonds, regulators will be better able to detect possible risks to the stability of sovereign debt markets by receiving data on short positions, including those obtained through sovereign Credit Default Swaps (a derivative sometimes regarded as a form of insurance against the risk of default).
Wat staatsobligaties betreft, zullen toezichthouders mogelijke risico's voor de stabiliteit van de markten voor staatsobligaties beter kunnen onderkennen doordat zij gegevens over baisseposities ontvangen, met inbegrip van die welke zij verkrijgen via kredietverzuimswaps (een derivaat dat soms wordt beschouwd als een vorm van verzekering tegen het risico van wanbetaling).

This will reduce counterparty credit risk, i.e. the risk that one party to the contract defaults.
Daardoor zal het kredietrisico van de tegenpartij, of het risico dat een van de partijen bij het contract in gebreke blijft, verminderen.

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen;

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.

The exemption from insolvency and bankruptcy procedures and the role of the State as ultimate guarantor of the company, from which EdF benefits as a result of the status of EPIC, offset the default risk on all its liabilities, improves EdF's credit rating and reduces its borrowing costs.
Het uitsluiten van insolventie- en faillissementsprocedures en de rol van de Staat als de ultieme garant - het gevolg van EdF's EPIC-status - schakelt voor de verplichtingen van EdF het risico op wanbetaling uit, verbetert haar kredietwaardigheid en maakt lenen voor haar minder duur.

With regard to the latter, the Council (ECOFIN and COCOM) considers that further progress is needed on global co-operation of financial supervision and crisis management, improving the flow of credit to businesses, and on strengthening the EU regulatory framework, as regards the accounting rules (IAS regulation), risks from derivatives and credit default swaps, etc. The Council (ECOFIN and COCOM) welcomes the Commission’s increased efforts in the field of market monitoring.
Wat dat laatste betreft, acht de Raad (ECOFIN en Concurrentievermogen) verdere progressie nodig in de wereldwijde samenwerking inzake financieel toezicht en crisisbeheer, voor een betere doorstroming van kredieten naar de bedrijven, en in de verbetering van het EU-regelgevingskader voor boekhoudkundige regels (IAS-verordening), de risico's van derivaten en credit default swaps, enz. De Raad (ECOFIN en Concurrentievermogen) is verheugd dat de Commissie actiever is op het gebied van markttoezicht.