Vertaling van "default risk " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

default risk
debiteurenrisico

financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]
financieel risico [ kredietrisico | landenrisico | liquiditeitsrisico | macroprudentieel risico | marktrisico | renterisico | risico van wanbetaling | solvabiliteitsrisico | systeemrisico | valutarisico ]

credit risk | default risk | loan risk
debiteurenrisico | kredietrisico

insolvency risk | risk of credit default | risk of insolvency
insolventierisico

risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]
risicobeheer [ integraal risicomanagement | risicoanalyse | risicobeoordeling | risicomanagement ]

industrial hazard [ explosion hazard | explosion risk | fire danger | fire hazard | fire risk | risk of explosion | technological risk | toxic hazard | toxic risk ]
industrieel risico [ brandgevaar | explosiegevaar | technologisch risico | vergiftigingsgevaar ]

assess seismic risk | monitor seismic risk | analyse seismic risk | analyze seismic risk
aardbevingsrisico analyseren

analyse transportation risks through use of measurement equipment and tools | conduct transportation risk assessments | assess transport risks | use measurement equipment and tools to assess transportation risks
transportrisico’s beoordelen | vervoersrisico’s beoordelen

assess fire risks | measure fire risks | determine fire risks | determining fire risks
brandrisico’s vaststellen

Diethylstilbestrol (DES) syndrome is a set of signs reported in offspring (children and grandchildren) of women exposed to DES during pregnancy with manifestations of reproductive tract malformations, decreased fertility and increased risk of develop
DES-syndroom bij foetus

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

‘jump to default risk’ means the risk that a counterparty or issuer defaults suddenly before the market has had time to factor in its increased default risk;
7. „jump-to-default-risico”: het risico dat een tegenpartij of emittent plotseling in gebreke blijft, voordat de markt tijd heeft gehad om het toegenomen risico van wanbetaling van de betreffende tegenpartij of emittent in te calculeren;

credit related contracts: risk factors that consider jump to default risk, including the cumulative risk arising from multiple defaults, basis risk and recovery rate volatility.
kredietgerelateerde contracten: risicofactoren waarbij rekening wordt gehouden met het jump-to-default-risico, met inbegrip van het cumulatieve risico als gevolg van meerdere wanbetalingen, basisrisico en de volatiliteit van het herstelpercentage.

cases in which a sovereign credit default swap transaction is considered to be hedging against a default risk or the risk of a decline of the value of the sovereign debt, and the method of calculation of an uncovered position in a sovereign credit default swap;
de gevallen waarin een kredietverzuimswaptransactie op overheidsschuld wordt geacht om een risico op in gebreke blijven af te dekken of het risico van een vermindering van de waarde van de overheidsschuld, en de methode voor het berekenen van een ongedekte positie in een kredietverzuimswap op overheidsschuld;

the clearing of standardised OTC derivative contracts through central counterparties (CCPs) in order to reduce counterparty risk (i.e. the risk of default by one party to the contract).
gestandaardiseerde otc-derivaatcontracten worden via centrale tegenpartijen (ctp's) gecleard teneinde het tegenpartijrisico in te perken (het risico dat een van de contractpartijen het contract niet nakomt).

The draft regulation calls for reporting of all derivative contracts to trade repositories (i.e. central data centres) and the clearing of standardised OTC derivative contracts through central counterparties (CCPs) in order to reduce counterparty risk (i.e. the risk of default by one party to the contract).
De ontwerp-verordening gebiedt dat alle derivatencontracten aan transactieregisters (centrale gegevenscentra) worden gemeld en dat gestandaardiseerde otc-derivatencontracten via centrale tegenpartijen (ctp's) worden gecleard teneinde het tegenpartijrisico in te perken (d.w.z het risico dat een van de contractpartijen in gebreke blijft).

In all these cases, the current market assessment of risks are totally out of line with the fundamentals and it is ludicrous that CDS-rankings put these countries in the top tier of default risk countries.
In al deze gevallen staat de huidige inschatting van de risico's door de markten volkomen los van de fundamentele parameters, en het is enigszins lachwekkend dat deze landen in de ranglijsten ten behoeve van kredietverzuimswaps zijn ingedeeld in de categorie van landen met het hoogste debiteurenrisico.

The draft regulation calls for reporting of OTC derivative contracts to trade repositories (i.e. central data centres) and the clearing of standard OTC derivative contracts through central counterparties (CCPs) in order to reduce counterparty risk (i.e. the risk of default by one party to the contract).
In de ontwerp-verordening wordt gevraagd otc-derivatencontracten te melden aan transactie-registers (d.w.z. centrale gegevenscentra) en gestandaardiseerde otc-derivatencontracten via centrale tegenpartijen (ctp's) te clearen teneinde het risico voor tegenpartijen te verminderen (d.w.z. het risico dat een van de partijen het contract niet nakomt).

Concerning sovereign bonds, regulators will be better able to detect possible risks to the stability of sovereign debt markets by receiving data on short positions, including those obtained through sovereign Credit Default Swaps (a derivative sometimes regarded as a form of insurance against the risk of default).
Wat staatsobligaties betreft, zullen toezichthouders mogelijke risico's voor de stabiliteit van de markten voor staatsobligaties beter kunnen onderkennen doordat zij gegevens over baisseposities ontvangen, met inbegrip van die welke zij verkrijgen via kredietverzuimswaps (een derivaat dat soms wordt beschouwd als een vorm van verzekering tegen het risico van wanbetaling).

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.

2.4. In view of the close links between protracted default and insolvency - protracted default risks being liable to turn into insolvency - and the resulting need to classify both risks in the same category (marketable or non-marketable), it is prudent to exclude all commercial risks on non-OECD countries from the definition of marketable risks and from the scope of this communication for the time being.
2.4. Gezien het nauwe verband tussen langdurige niet-nakoming van betalingsverplichtingen en insolventie - doordat het risico van langdurige niet-nakoming een insolventierisico kan worden - en de daaruit voortvloeiende noodzaak om beide risico's tot dezfelde categorie te rekenen (verhandelbaar of onverhandelbaar), lijkt het verstandig voorlopig alle commerciële risico's met betrekking tot niet-OESO-landen van de definitie van verhandelbare risico's en de werkingsfeer van deze mededeling uit te sluiten.