Vertaling van "Structure interest rates " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

interest rate subsidy [ interest rebate | loan at subsidised rate of interest | preferential interest rate | reduced interest rate loan ]
rentesubsidie [ lening met rentesubsidie | lening met verlaagde rentevoet | voorkeurtarief bij kredieten ]

advise on interest rates | counsel on interest rates | communicate information on interest rates | inform on interest rates
informatie geven over rentevoeten | informeren over rentevoeten

interest rate term structure | term structure of interest rates | yield curve
rentecurve | rentestructuur | rentetermijnstructuur | RTS [Abbr.]

floating interest rate | floating rate | variable interest rate | variable rate
fluctuerende rente | variabel rentetarief | variabele rente | zwevende rentevoet

borrowing interest rate | borrowing rate | deposit rate | depositor rate of interest
creditrentevoet | kredietrente | kredietrentevoet

interest [ interest rate | interest rates(UNBIS) ]
rente [ rentevoet ]

discount rate [ discount interest rate | rate of discount ]
discontovoet [ actualiseringspercentage | disconteringsfactor ]

Interest rate swap | Interest swap
Renteswap | Ruilen van rentevoeten

Cap | Cap interest rate
Cap | Maximum rentevoet

Floor | Floor interest rate
Bodemtarief | Laagste rentevoet

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

In this regard, it is necessary to clarify that since structured deposits are a form of investment product, they do not include deposits linked solely to interest rates, such as Euribor or Libor, regardless of whether or not the interest rates are predetermined, or whether they are fixed or variable.
In dat verband moet worden verduidelijkt dat aangezien gestructureerde deposito’s een beleggingsproduct zijn, zij geen deposito’s omvatten die enkel aan rentetarieven, zoals Euribor or Libor, gekoppeld zijn, waarbij het niet uitmaakt of de rentetarieven van tevoren zijn vastgesteld, dan wel vast of variabel zijn.

2. For each relevant currency, the volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a reference portfolio for that currency and the rates of the relevant basic risk-free interest rate term structure for that currency.
2. Voor elke relevante munteenheid is de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gebaseerd op de spread tussen de rentevoet die verdiend kan worden op de activa die deel uitmaken van een referentieportefeuille voor die munteenheid en de rentevoeten die gelden voor de relevante risicovrije basisrentetermijnstructuur voor die munteenheid.

The volatility adjustment shall apply only to the relevant risk-free interest rates of the term structure that are not derived by means of extrapolation in accordance with Article 77a. The extrapolation of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on those adjusted risk-free interest rates.
De volatiliteitsaanpassing wordt alleen toegepast op de relevante risicovrije rentevoeten van de termijnstructuur die niet worden verkregen via extrapolatie zoals bedoeld in artikel 77 bis. De extrapolatie van de termijnstructuur van de relevante risicovrije rentevoet is gebaseerd op deze aangepaste risicovrije rentevoeten.

Where insurance and reinsurance undertakings apply the volatility adjustment referred to in Article 77d, the relevant risk-free interest rate term structure referred to in point (b) shall be the adjusted relevant risk-free interest rate term structure set out in Article 77d.
Indien verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de in artikel 77 quinquies bedoelde volatiliteitsaanpassing toepassen, is de onder b) bedoelde relevante risicovrije rentetermijnstructuur de in artikel 77 quinquies vermelde aangepaste risicovrije rentetermijnstructuur.

3. The matching adjustment shall not be applied with respect to insurance or reinsurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a volatility adjustment under Article 77d or transitional measure on the risk-free interest rates under Article 308c.
3. De matchingopslag wordt niet op verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen toegepast indien de relevante risicovrije rentetermijnstructuur voor de berekening van de beste schatting van die verplichtingen een volatiliteitsaanpassing als bedoeld in artikel 77 quinquies omvat of overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten als bedoeld in artikel 308 quater.

2. Where EIOPA, in close co-operation with ESRB, observes a stressed situation of financial markets for a given currency and where EIOPA demonstrates that this temporary and exceptional situation is more likely than not to result in undertakings selling a large and substantial part of their fixed income securities portfolio, an adapted relevant risk-free interest rate term structure shall be published for each relevant currency in the same frequency as the relevant risk-free interest rate term structure referred to in paragraph 1.
2. Wanneer de EAVB, in nauwe samenwerking met het ESRB, constateert dat de financiële markten voor een bepaalde valuta onder druk staan en aantoont dat deze tijdelijke en uitzonderlijke situatie er meer dan waarschijnlijk toe zal leiden dat ondernemingen een omvangrijk en substantieel deel van hun vastrentende effectenportefeuille verkopen, dient er voor elke relevante valuta met dezelfde regelmaat een aangepaste relevante risicovrije rentetermijnstructuur te worden bekendgemaakt als de relevante risicovrije rentetermijnstructuur die wordt bedoeld in lid 1.

For each currency, the extrapolated part of the basic risk-free interest rate term structure shall be based on forward rates converging smoothly from one or a set of interest rates in relation to the longest maturities for which the relevant financial instruments and the bonds in that currency can be observed in a deep and liquid market to an ultimate forward rate.
Voor elke valuta dient het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur te zijn gebaseerd op termijntarieven die soepel van een rentevoet of een reeks rentevoeten voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in die valuta in een diepe en liquide markt te vinden zijn convergeren naar een ultimate forward rate (UFR).