Traduction de «incremental risk charge » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

incremental risk capital charge | incremental risk charge | IRC [Abbr.]
kapitaalvereiste voor additioneel risico | opslag voor additioneel risico | IRC [Abbr.]

incremental default and migration risk charge | IRC [Abbr.]
kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico | IRC [Abbr.]

incremental charge storage
toenemende opslag van lading

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

It should not be required to subject those exposures to the incremental risk charge but they should be incorporated into both the value-at-risk measures and the stressed value-at-risk measures.
Zij zal niet verplicht zijn deze vorderingen aan de „incremental risk charge” te onderwerpen, doch zij moeten evenwel in zowel de VaR- en de stressed VaR-maatregel opgenomen worden.

Avoids double counting of overlapping requirements for the same risk, reflecting the Basel text provision for dealing with the double-counting of risk captured between VaR and Incremental Risk Charge; whereby VaR may be reduced by any default and migration component.
Hierdoor wordt het dubbel tellen van overlappende vereisten voor hetzelfde risico vermeden, in overeenstemming met de bepaling in de tekst van Bazel voor het omgaan met het dubbel tellen van risico's die worden weergegeven met de value-at-riskformule en het vereiste voor additioneel risico.

The approach to capture the incremental default and migration risks shall cover all positions subject to a capital charge for specific interest rate risk but shall not cover securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives.
De methode voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bestrijkt alle posities die aan een kapitaalvereiste voor specifiek renterisico onderworpen zijn, maar geen securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten.

In this context the Basel Committee proposals issued in 2009 will increase incentives for reduced risk appetite by requiring a more comprehensive coverage of risks (e.g. incremental default risk in the trading book and the introduction of a counterparty credit risk capital charge for derivatives, repos and securities financing) to be covered by higher quality capital, which is more costly.
De voorstellen van het Bazels Comité uit 2009 zullen meer stimulansen ter vermindering van de risicobereidheid bieden doordat ze een omvangrijkere risicodekking eisen (bijv. incrementeel debiteurenrisico in de handelsportefeuille en de invoering van een verplichte dekking van het tegenpartijkredietrisico voor derivaten, repo's en effectenfinanciering) met hoogwaardiger kapitaal, dat kostbaarder is.

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.

its previous day's value‐at‐risk measure according to the parameters specified in this Annex plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5; or
VaR-meting van de voorgaande dag, gemeten volgens de in deze bijlage bepaalde parameters, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast, of

an average of the daily value‐at‐risk measures on each of the preceding 60 business days, multiplied by the factor mentioned in point 7, adjusted by the factor referred to in point 8 plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5.
het gemiddelde van de dagelijkse VaR-metingen op elk van de 60 eraan voorafgaande werkdagen, vermenigvuldigd met de in punt 7 genoemde factoren en gecorrigeerd met de in punt 8 genoemde factor, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast.

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value-at-risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment. Where an institution captures its incremental default risk through a surcharge, it shall have in place methodologies for validating the measure.
Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd. Indien een instelling haar additioneel wanbetalingsrisico weergeeft met behulp van een opslagfactor, beschikt zij over methoden om de meting te valideren.

an average of the daily value-at-risk measures on each of the preceding 60 business days, multiplied by the factor mentioned in point 7, adjusted by the factor referred to in point 8 plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5.
b ) het gemiddelde van de dagelijkse VaR-metingen op elk van de 60 eraan voorafgaande werkdagen, vermenigvuldigd met de in punt 7 genoemde factoren en gecorrigeerd met de in punt 8 genoemde factor, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast.

its previous day's value-at-risk measure according to the parameters specified in this Annex plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5; or
VaR-meting van de voorgaande dag, gemeten volgens de in deze bijlage bepaalde parameters, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast, of