Traduction de «interest rate swap option » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

interest rate swap option | swap option | swaption
optie op een IRS | optie op een renteswap | swaption

interest rate swaps | interest-rate swaps
renteswaps

interest swap | interest-rate swap
rente-swap

Interest rate swap | Interest swap
Renteswap | Ruilen van rentevoeten

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

treat options or warrants on fixed-to-floating interest rates swaps into options or warrants on the fixed interest leg of the swap;
behandeling van opties of warrants op renteswaps met vaste rentebetalingen tegen variabele rentebetalingen als opties of warrants op het gedeelte vaste rentebetalingen van de swap;

Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options, with the exception of options embedded in securities, shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
Renteswaps, futures, rentetermijncontracten, andere rente-instrumenten en opties, met uitzondering van in effecten ingebedde opties, worden per instrument geboekt en geherwaardeerd.

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.

Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.
Renteswaps: een renteswap is een overeenkomst om op gezette tijden (betaaldagen) tijdens de duur van de overeenkomst rentegeldstromen te ruilen, berekend op basis van een notionele hoofdsom.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.

2. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
2. Renteswaps, futures, rentetermijncontracten en andere rente-instrumenten worden per instrument geboekt en geherwaardeerd.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.
(2) Met uitzondering van op één valuta betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskosten worden berekend.

- derivative financial instruments such as options, futures, forwards, interest rate swaps and currency swaps, the value of which is derived from the price of an underlying financial instrument or a rate or an index or the price of an underlying other item.
- afgeleide financiële instrumenten, zoals opties, futures, forwards, renteswaps en valutaswaps, waarvan de waarde van de prijs van een onderliggend financieel instrument, een rentevoet of een index, of van de prijs van een andere onderliggende post is afgeleid.