Vertaling van "securitisation risk weight " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

risk weight for a securitisation position | securitisation risk weight
risicogewicht van een securitisatiepositie

BIS2 weighted risk
gewogen risico BIB-2

degrees of credit risk expressed as percentage weightings
kredietrisicograden in de vorm van in procenten uitgedrukte wegingsfactoren

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable’.
„Wanneer een n-th-to-default kredietderivaat een externe rating heeft, berekent de protectiegever het kapitaalvereiste voor het specifieke risico met gebruikmaking van de rating van het derivaat en past hij de respectieve securitisatie-risicowegingen toe, zoals van toepassing”.

“Where an nth-to-default credit derivative is externally rated [...] , [...] the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable”.
"Wanneer een nth-to-default kredietderivaat een externe rating heeft, [.] berekent de protectiegever [.] het kapitaalvereiste voor het specifieke risico met gebruikmaking van de rating van het derivaat en past hij de respectieve securitisatie-risicowegingen toe, zoals van toepassing".

the exposure amount of securitisation positions which receive a risk weight of 1 250 % under this Directive and the exposure amount of securitisation positions in the trading book that would receive a 1 250 % risk weight if they were in the same credit institutions non-trading book’.
het bedrag aan vorderingen bij securitisatieposities die overeenkomstig deze richtlijn een risicogewicht van 1 250 % krijgen en het bedrag aan vorderingen bij securitisatieposities in de handelsportefeuille die, als ze in de niet-handelsportefeuille van dezelfde kredietinstelling zaten, een risicogewicht van 1 250 % zouden krijgen”.

Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1’.
Onverminderd punt 8 wordt de risicogewogen post van een securitisatie- of hersecuritisatiepositie met een rating berekend door op de waarde van de post het risicogewicht toe te passen dat overeenkomt met de kredietkwaliteitscategorie waarin de kredietbeoordeling door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 98 is ondergebracht, zoals in tabel 1 is weergegeven”.

Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06’.
Conform de ratingbenadering wordt de risicogewogen post van een securitisatie- of hersecuritisatiepositie met een rating berekend door op de waarde van de post het met 1,06 vermenigvuldigde risicogewicht toe te passen dat overeenkomt met de kredietkwaliteitscategorie waarin de kredietbeoordeling door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 98 is ondergebracht, zoals in tabel 4 is weergegeven”.

Where the requirements in paragraphs 4, 7 and in this paragraph are not met in any material respect by reason of the negligence or omission of the credit institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1 250 %) which would, but for this paragraph, apply to the relevant securitisation positions under Annex IX, Part 4, and shall progressively increase the risk weight with each subsequent infringement of the due diligence provisions. The competent authorities shall take into account the exemptions for certain securitisations provided in paragraph 3 by reducing the risk weight it would otherwise impose under this Article in respect of a securitisation to which paragraph 3 applies.
Wanneer in enig significant opzicht, ingevolge nalatigheid of niet-handelen van de kredietinstelling, niet wordt voldaan de vereisten van de leden 4 en 7 en van het onderhavige lid, zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten een evenredig extra risicogewicht opleggen van niet minder dan 250 % van het risicogewicht (met een maximum van 1 250 % dat, overeenkomstig bijlage IX, deel 4, met uitzondering van dit lid, zou gelden voor de betrokken securitisatieposities, en verhogen zij geleidelijk het risicogewicht bij elke volgende overtreding van de zorgvuldigheidsregels. De bevoegde autoriteiten houden rekening met de vrijstellingen voor bepaalde securitisaties als bepaald in lid 3 door het risicogewicht te verlagen dat zij anders overeenkomstig dit artikel zou opleggen met betrekking tot een securitisatie waarop lid 3 van toepassing is.

8. For an originator credit institution or sponsor credit institution, the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in a securitisation may be limited to the risk-weighted exposure amounts which would be calculated for the securitised exposures had they not been securitised subject to the presumed application of a 150% risk weight to all past due items and items belonging to "regulatory high risk categories" amongst the securitised exposures.
8. Voor een kredietinstelling die als initiator of sponsor optreedt, mogen de risicogewogen posten die met betrekking tot haar posities in een securitisatie worden berekend, beperkt blijven tot de risicogewogen posten die met betrekking tot de gesecuritiseerde vorderingen zouden zijn berekend indien zij niet gesecuritiseerd zouden zijn, onverminderd de veronderstelde toepassing van een risicogewicht van 150% op alle achterstallige posten en posten die tot de "categoriën met verhoogd risico" onder de gesecuritiseerde vorderingen behoren.

In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
In geval van niet-volgestorte kredietprotectie wordt de risicogewogen post van de securitisatiepositie berekend door GA (het bedrag van de protectie, gecorrigeerd voor een eventuele valutamismatch en looptijdverschil overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII) te vermenigvuldigen met het risicogewicht van de protectiegever, en dit vervolgens op te tellen bij het bedrag dat wordt verkregen door het bedrag van de securitisatiepositie minus GA, te vermenigvuldigen met het effectieve risicogewicht.

64. In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
64. In geval van volgestorte kredietprotectie wordt de risicogewogen post van de securitisatiepositie berekend door de voor de volgestorte protectie gecorrigeerde waarde van de post (E*, als berekend overeenkomstig de artikelen 90 tot en met 93 met het oog op de berekening van risicogewogen posten ingevolge de artikelen 78 tot en met 83, waarbij E het bedrag van de securitisatiepositie weergeeft) te vermenigvuldigen met het effectieve risicogewicht.

45. For an originator credit institution, a sponsor credit institution, or for other credit institutions which can calculate KIRB, the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in a securitisation may be limited to that which would produce a capital requirement under Article 75(a) equal to the sum of 8% of the risk-weighted exposure amounts which would be produced if the securitised assets had not been securitised and were on the balance sheet of the credit institution plus the expected loss amounts of those exposures.
45. Voor een initiërende kredietinstelling, een sponsor of voor andere kredietinstellingen die KIRB kunnen berekenen, mogen de risicogewogen posten die zij met betrekking tot hun posities in een securitisatie berekenen beperkt blijven tot de posten die overeenkomstig artikel 75, onder a), een kapitaalvereiste zouden opleveren dat gelijk is aan de som van 8% van de risicogewogen posten die zouden ontstaan indien de gesecuritiseerde activa niet gesecuritiseerd zouden zijn en op de balans van de kredietinstelling zouden zijn opgenomen, en de verwachte verliesposten voor deze vorderingen.