Vertaling van "d'intérêt interest rate " (Frans → Nederlands) :

Il est calculé, conformément au point 4 de l'Annexe III, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au moins aux sous-modules suivants: 1° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements de la courbe des taux d'intérêt ou de la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt - interest rate risk); 2° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions - equity risk); 3° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers - property risk); 4° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des marges ("spreads") de crédit par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque (risque de marge - spread risk); 5° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des taux de change (risque de change - currency risk); 6° les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'un exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché - market risk concentrations).
Overeenkomstig punt 4 van Bijlage III wordt de module berekend als een combinatie van de kapitaalvereisten voor ten minste de volgende submodules: 1° de gevoeligheid van de waarde van de activa, passiva en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur of in de volatiliteit van de rente (renterisico - interest rate risk); 2° de gevoeligheid van de waarde van de activa, passiva en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de marktprijzen van aandelen (aandelenrisico - equity risk); 3° de gevoeligheid van de waarde van de activa, passiva en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de marktprijzen van vastgoed (vastgoedrisico - property risk); 4° de gevoeligheid van de waarde van de activa, passiva en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de kredietspreads ten opzichte van de risicovrije rentetermijnstructuur (spreadrisico - spread risk); 5° de gevoeligheid van de waarde van de activa, passiva en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van wisselkoersen (valutarisico - currency risk); 6° extra risico's die een verzekerings- of herverzekeringsonderneming loopt hetzij door een gebrek aan diversificatie in de activaportefeuille, hetzij door een sterke blootstelling aan het risico van wanbetaling van een enkele emittent van effecten of een groep van verbonden emittenten (marktrisicoconcentraties - market risk concentrations).

Le CEO de KBC Banque, monsieur Johan Thijs, a indiqué sur Canal Z et dans l'hebdomadaire Trends que l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) enquête sur les prêts bancaires octroyés aux PME et plus particulièrement sur les swaps de taux d'intérêt ou contrats d'échange de taux d'intérêt (interest rate swap).
Op Kanaal Z en in het weekblad Trends verklaarde de CEO van KBC-bank, de heer Johan Thijs onlangs dat er een onderzoek lopende is vanuit de FSMA (Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten) met betrekking tot bankleningen aan kmo's, meer bepaald de IRS-leningen (intrest rate swap).

Le 21 mai 2015, la presse annonçait que la Financial Services and Markets Authority (FSMA) avait rappelé les quatre grandes banques belges à l'ordre pour la vente aux PME et aux pouvoirs locaux de swaps de taux d'intérêt complexes, les Bermuda interest rate swaps.
Op 21 mei 2015 kwam het bericht dat de Financial Services and Markets Authority (FSMA) de vier grootbanken in ons land terugriep inzake complexe renteproducten die ze verkochten aan kmo's en lokale besturen, namelijke de zogenaamde Bermuda interest rate swaps.

Extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque (risk-free interest rate term structure) Art. 128. La détermination de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles.
Extrapolatie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur (risk-free interest rate term structure) Art. 128. Bij de bepaling van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur als bedoeld in artikel 126, § 2, wordt gebruikgemaakt van informatie van relevante financiële instrumenten, en deze relevante risicovrije rentetermijnstructuur dient met die informatie consistent te zijn.

Les sous-jacents de ces produits dérivés peuvent être des devises, des taux d'intérêts, des spread de crédit et de la volatilité (comme par exemple des Swaps (Currency Exchange Swaps - Interest Rate Swaps - Credit Default Swaps N Inflation Swaps) - Forwards - Options - Futures).
De onderliggende waarden van die derivaten kunnen valuta's zijn, rentevoeten, kredietspreads en volatiliteitsposities (bijvoorbeeld swaps, zoals valutaswaps (Currency Exchange Swaps), renteswaps (Interest Rate Swaps), kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps) en inflatieswaps) alsook opties, verhandelbare en niet-verhandelbare termijncontracten (respectievelijk futuresen forwards).

L’on sait également qu’au Royaume-Uni, certaines banques proposent des « Interest Rate Swap Agreements » (IRSA) comme protection contre la hausse des taux d’intérêt.
Het is ook bekend is dat in het Verenigd Koninkrijk interest rate swap agreements (" IRSA" ) worden aangeboden als bescherming tegen stijgende interestvoeten.

La garantie n'est accordée que pour les crédits dont le taux d'intérêt n'excède pas de 125 points de base le taux IRS (Interest Rate Swap) correspondant à la même duration que celle du crédit octroyé; ce taux IRS de référence est relevé le jour de l'offre de crédit.
De waarborg wordt enkel verleend aan kredieten met een interestvoet die minder dan 125 basispunten boven de IRS-voet ligt (Interest Rate Swap) en overeenstemt met dezelfde duration als deze van het toegekende krediet; de geldende IRS-referentievoet is deze van de dag van de kredietofferte.

J'ai l'honneur de transmettre à l'honorable membre le tableau ci-dessous, qui reprend les résultats demandés pour la période 2004-2009, en termes d'intérêts en base économique, par type de swap (IRS: interest rate swaps, et CURRENCY: swaps de devises).
Ik heb de eer om het geachte lid onderstaande tabel te bezorgen die de gevraagde resultaten geeft over de periode 2004-2009, in termen van rentelasten op economische basis, per type (IRS: interest rate swaps, en CURRENCY: deviezenswap).

Les interest rate swaps sont quant à eux sans objet dans cette problématique car ils ne modifient pas la position de la dette, mais uniquement les flux d'intérêt.
Dit was niet het geval in de oorspronkelijke verordening. De interest rate swaps op hun beurt zijn binnen deze problematiek zonder voorwerp, vermits zij de positie van de schuld niet wijzigen, maar enkel de intreststromen wijzigen.

1. Le taux d'intérêt de 7,11 % approuvé par le Conseil des ministres correspond au taux CIRR (Commercial Interest Reference Rate) en vigueur à la date de la demande de stabilisation, le 12 juillet 1995, en ce compris la commission de 0,20 % pour la réservation du taux.
1. De door de Ministerraad goedgekeurde interestvoet van 7,11 % overeen met de CIRR-rentevoet (Commercial Interest Reference Rate) geldig op 12 juli 1995; de datum van de stabilisatie-aanvraag en bevat de commissie van 0,20 % voor de reservatie van de rentevoet.