Vertaling van "risque des banques canadiennes " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

concentration des risques | montant des prêts des banques
exposure van banken | volume van door banken verstrekte leningen

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Ce qui est caractéristique du secteur bancaire canadien est que les exigences canadiennes de fonds propres dépassent celles de Bále II. Qui plus est, l'appétit pour le risque des banques canadiennes semble limité, car celles-ci conservent des quantités appréciables de fonds propres, supérieures aux ratios fixés par le superviseur.
Typisch voor de Canadese banksector is dat de Canadese eisen voor eigen middelen verder gaan dan Bazel II. Ook de hang naar risico van de Canadese banken lijkt beperkt, aangezien zij aanzienlijk meer eigen middelen aanhouden dan de toezichthouder vraagt.

Ce qui est caractéristique du secteur bancaire canadien est que les exigences canadiennes de fonds propres dépassent celles de Bâle II. Qui plus est l'appétit pour le risque des banques canadiennes semble limité, car celles-ci conservent des quantités appréciables de fonds propres supérieures aux ratios fixés par le superviseur.
Typisch voor de Canadese banksector is dat de Canadese eisen voor eigen middelen verder gaan dan Basel II. Ook de hang naar risico van de Canadese banken lijkt beperkt, aangezien zij aanzienlijk meer eigen middelen aanhouden dan de supervisor vraagt.

Les deux graphiques ci-dessous montrent que le rendement des banques canadiennes n'a rien à envier aux banques américaines et européennes et qu'en outre elles ont beaucoup moins souffert de la crise que ces dernières.
Onderstaande grafieken tonen aan dat het rendement van de Canadese banken niet moet onderdoen voor de Amerikaanse en Europese banken én dat zij veel minder te lijden hebben gehad onder de crisis.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT à l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant approbation du règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit, l'article 97; Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 90; Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2; Considérant que l'exigence complémentaire prévue par le règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse et portant sur les expositions couvertes par des hypothèques sur immeubles résidentiels en Belgique demeure justifiée au regard de l'importance de ces expositions et de la nécessité d'assurer que ces établissements disposent de fonds propres suffisants pour couvrir le risque lié à ces expositions; Considérant que l'article 458 du Règlement n° 575/2013 permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes en termes d'exigences en fonds propres pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque systémique et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel,
FILIP De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Bijlage Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot goedkeuring van het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico De Nationale Bank van België, Gelet op de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, artikel 97; Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, artikel 90; Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; artikel 12bis, § 2; Overwegende dat het extra vereiste bepaald in het reglement van 25 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen en dat betrekking heeft op de door hypotheken op woongebouwen in België gedekte vorderingen gerechtvaardigd blijft, gezien het belang van die vorderingen en de noodzaak om ervoor te zorgen dat die instellingen over voldoende eigen vermogen beschikken om het aan die vorderingen verbonden risico te dekken; Overwegende dat artikel 458 van Verordening nr. 575/2013 de bevoegde autoriteiten in staat stelt striktere maatregelen inzake eigen vermogen op te leggen teneinde rekening te houden met de gewijzigde intensiteit van het systeemrisico en meer in het bijzonder om het hoofd te bieden aan extra risico's in de residentiële vastgoedsector,

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT à l'arrêté royal du 20 mai 2016 portant approbation du règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles La Banque nationale de Belgique (ci-après, la "Banque"), Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 458, paragraphe 5; Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2; Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après, la "loi du 25 avril 2014"), article 97, alinéa 2; Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014, article 7, § 2, et article 22, §§ 2 et 3; Vu la recommandation 2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 relatif à l'évaluation des effets transfrontaliers et à la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles (ci-après, la "recommandation n° 2015/2"); Vu la recommandation 2014/1 du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, recommandation A, principe 6; Vu la notification au Comité européen du risque systémique et à la Banque centrale européenne, opérée le 21 janvier 2016; Vu la consultation des entreprises,
FILIP De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Bijlage bij het koninklijk besluit van 20 mei 2016 tot goedkeuring van het Reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen De Nationale Bank van België (hierna, de "Bank"), Gelet op Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2013, art. 458, lid 5; Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis, § 2; Gelet op de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (hierna, de "wet van 25 april 2014"), artikel 97, tweede lid; Gelet op Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014, artikel 7, § 2 en artikel 22, §§ 2 en 3; Gelet op Aanbeveling nr. 2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 15 december 2015 betreffende de beoordeling van de grensoverschrijdende effecten en de vrijwillige wederkerigheid van macroprudentiële maatregelen (hierna "Aanbeveling nr. 2015/2"); Gelet op Aanbeveling nr. 2014/1 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 18 juni 2014 inzake ESRB-richtsnoeren voor het vaststellen van anticyclische bufferpercentages, Aanbeveling A, Beginsel 6; Gelet op de kennisgeving aan het Europees Comité voor Systeemrisico's en de Europese Centrale Bank, op 21 januari 2016; Gelet op de raadpleging van de ondernemingen,

Art. 665. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2, et § 3, et 154, les règles suivantes sont d'application: 1° jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées en euros; 2° en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre; 3° en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre; 4° à partir du 1 janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de spread" selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.
Art. 665. Niettegenstaande artikel 74, artikel 151, § 2, tweede lid, en § 3, en artikel 154 zijn de volgende regels van toepassing: 1° tot en met 31 december 2017 zijn de standaardparameters die moeten worden gebruikt bij de berekening van de submodule "concentratierisico" en de submodule "spreadrisico - spread risk" volgens de standaardformule, dezelfde voor vorderingen op de centrale overheden of de centrale banken van de lidstaten die uitgedrukt en gefinancierd zijn in de nationale munteenheid van een lidstaat, als voor dergelijke vorderingen die uitgedrukt en gefinancierd zijn in euro; 2° in 2018 worden de standaardparameters die moeten worden gebruikt bij de berekening van de submodule "concentratierisico" en de submodule "spreadrisico - spread risk" volgens de standaardformule, met 80 % verminderd voor vorderingen op de centrale overheden of de centrale banken van de lidstaten die uitgedrukt en gefinancierd zijn in de nationale munteenheid van een lidstaat; 3° in 2019 worden de standaardparameters die moeten worden gebruikt bij de berekening van de submodule "concentratierisico" en de submodule "spreadrisico - spread risk" volgens de standaardformule, met 50 % verminderd voor vorderingen op de centrale overheden of de centrale banken van de lidstaten die uitgedrukt en gefinancierd zijn in de nationale munteenheid van een lidstaat; 4° met ingang van 1 januari 2020 worden de standaardparameters die moeten worden gebruikt bij de berekening van de submodule "concentratierisico" en de submodule "spreadrisico" volgens de standaardformule, niet verminderd voor vorderingen op de centrale overheden en de centrale banken van de lidstaten die uitgedrukt en gefinancierd zijn in de nationale munteenheid van een andere lidstaat.

L'exigence de capital supplémentaire prévue au paragraphe 1 ne peut être imposée que dans les cas exceptionnels suivants: 1° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 et a)que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 173 est inappropriée ou que son utilisation s'est révélée inefficace; ou b) qu'un modèle interne, partiel ou intégral, est en cours de développement conformément à l'article 170, sans toutefois être encore effectif; 2° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément aux articles 167 à 188, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque; 3° la Banque estime que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues à l'article 42, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas, en soi, susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié; 4° l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669 et la Banque estime que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses sous-tendant ces ...
De kapitaalopslagfactor als bedoeld in paragraaf 1 kan enkel worden opgelegd in de volgende uitzonderlijke gevallen: 1° de Bank is van oordeel dat het risicoprofiel van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming significant afwijkt van de hypothesen die ten grondslag liggen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste zoals dit met de standaardformule overeenkomstig de artikelen 153 tot 166 is berekend, en: a)dat het vereiste om op grond van artikel 173 een intern model te gebruiken, niet is aangewezen of dat het gebruik ervan ondoeltreffend is gebleken; of b) dat overeenkomstig artikel 170 een volledig of gedeeltelijk intern model wordt ontwikkeld, dat echter nog niet operationeel is; 2° de Bank is van oordeel dat het risicoprofiel van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming significant afwijkt van de hypothesen die ten grondslag liggen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste zoals dit met een intern model of een gedeeltelijk intern model overeenkomstig de artikelen 167 tot 188 is berekend, omdat met bepaalde kwantificeerbare risico's onvoldoende rekening wordt gehouden en het niet binnen een passend tijdskader gelukt is om het model beter af te stemmen op het gegeven risicoprofiel; 3° de Bank is van oordeel dat het governancesysteem van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming significant afwijkt van de normen van artikel 42, dat de verzekerings- of herverzekeringsonderneming door deze afwijkingen niet in staat is de risico's waaraan zij blootstaat of zou kunnen blootstaan, adequaat te onderkennen, te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren, en dat er geen andere maatregelen zijn die binnen een passend tijdskader tot voldoende verbetering zouden leiden; 4° de verzekerings- of herverzekeringsonderneming past de in artikel 129 bedoelde matchingopslag, de in artikel 131 bedoelde volatiliteitsaanpassing of de in de artikelen 668 en 669 bedoelde overgangsmaatregelen toe, en de Bank is van oordeel dat het risicoprofiel van die onderneming significa ...

Selon une étude canadienne récente, publiée dans le Journal of the American Medical Association, Pediatrics. et réalisée par l'Université de Montréal, la prise d'antidépresseurs pendant la grossesse augmenterait de 87 % le risque d'autisme pour l'enfant.
Volgens een recente Canadese studie die werd gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association Pediatrics en die werd uitgevoerd door de universiteit van Montreal, zou het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap de kans op autisme bij het kind met 87 procent verhogen.