Traduction de «Lange positie in een instrument met variabele rente » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

lange positie in een instrument met variabele rente
Kaufposition in einem zinsvariablen Instrument

instrument met variabele rente
Floater | variabel verzinslicher Schuldtitel

Instrument met variabele rente
Variabel verzinslicher Schuldtitel

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

In tegenstelling tot de berekening van de WAM staat de berekening van de WAL voor effecten met variabele rente en gestructureerde financiële instrumenten het niet toe renteherzieningsdata te gebruiken en wordt in plaats daarvan alleen de gestelde eindvervaldatum van een financieel instrument gebruikt.
Anders als bei der Berechnung der WAM ermöglicht es die Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit für Wertpapiere mit variablem Zinssatz und für strukturierte Finanzinstrumente nicht, auf die Termine der Anpassung an den Geldmarktzinssatz abzustellen; stattdessen ist ausschließlich auf die ausgewiesene Endfälligkeit des Finanzinstruments abzustellen.

Indien een instelling een aanvullend-tier 1- of tier 2-instrument uitgeeft met een variabele rente of met een vaste rente die na verloop van tijd door een variabel rentetarief wordt vervangen, mag het over dat instrument betaalde rentetarief derhalve niet oplopen wanneer de kredietwaardigheid van de instelling afneemt.
Begibt ein Institut ein Instrument des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals mit variablem Zinssatz oder mit zunächst festem und später variablem Zinssatz, sollte daher der auf dieses Instrument gezahlte Zinssatz nicht steigen, wenn sich die Bonität des Instituts verschlechtert.

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Ein Zins-Swap, bei dem ein Institut variable Zinsen erhält und feste Zinsen zahlt, wird daher behandelt wie eine Kaufposition in einem zinsvariablen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie die Frist bis zur nächsten Zinsfestsetzung und eine Verkaufsposition in einem festverzinslichen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie der Swap selbst.

de referentierenten (voor posities met variabele rente) of coupons (voor posities met vaste rente) sluiten nauw bij elkaar aan; en
die Referenzzinssätze (bei Positionen in zinsvariablen Instrumenten) oder Coupons (bei Positionen in festverzinslichen Instrumenten) decken sich weitgehend; und

Bij instrumenten met variabele rente berekent de instelling, uitgaande van de marktwaarde van elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd wordt op het tijdstip dat de rente voor wijziging vatbaar is (voor de eerstvolgende periode).
Bei Wertpapieren mit variabler Verzinsung berechnet das Institut unter Zugrundelegung des Marktwerts jedes Wertpapiers dessen Rendite unter der Annahme, dass das Kapital fällig wird, sobald der Zinssatz (für den darauf folgenden Zeitraum) geändert werden darf.

b ) de referentierenten (voor posities met variabele rente) of coupons (voor posities met vaste rente) sluiten nauw bij elkaar aan; en
die Referenzzinssätze (bei Positionen in zinsvariablen Instrumenten) oder Coupons (bei Positionen in festverzinslichen Instrumenten) decken sich weitgehend; und

Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.
Zinsoptionen sowie Optionen auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem dieser für die Zwecke dieses Anhangs mit dessen Delta-Faktor multipliziert wurde.

5. Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.
5. Zinsoptionen sowie Optionen auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem dieser für die Zwecke dieses Anhangs mit dessen Delta-Faktor multipliziert wurde.