Voor elke valuta dient het geëxtrapoleerde deel van de risicovrije basisrentetermijnstructuur te zijn gebaseerd op termijntarieven die soepel van een rentevoet of een reeks rentevoeten voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in die valuta in een diepe en liquide markt te vinden zijn convergeren naar een ultimate forward rate (UFR).
Für jede Währung wird der extrapolierte Teil der zugrunde liegenden risikofreien Zinskurve auf Forwardzinssätze gestützt, die allmählich aus einem oder mehreren Zinssätzen in Verbindung mit den längsten Laufzeiten, für die die relevanten Finanzinstrumente und Anleihen in dieser Währung in einem tiefen und liquiden Markt beobachtet werden können, zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren.
