Daarnaast berekent elke instelling een stresswaarde van het potentiële verlies („stressed valueat-risk” - stressed-VaR) op basis van de VaR-meting met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % voor een aanhoudingsperiode van tien dagen van de actuele portefeuille, waarbij de VaR-modelinputs zijn geijkt aan de hand van historische gegevens uit een ononderbroken periode van twaalf maanden van aanzienlijke financiële spanningen die relevant waren voor de portefeuille van de instelling.
Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des Modells für das Risikopotenzial über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau das Risikopotenzial des aktuellen Portfolios unter Stressbedingungen (‚Stressed Value-at-risk‘), wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden.
