Vertaling van "additioneel wanbetalingsrisico " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico | IRC [Abbr.]
Eigenkapitalanforderungen für zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiken

kapitaalvereiste voor additioneel risico | opslag voor additioneel risico | IRC [Abbr.]
Ansatz für zusätzliche Risiken

additioneel | toegevoegd
/ | zusätzlich

Verdrag betreffende de aansprakelijkheid van exploitanten van atoomschepen en additioneel Protocol van Brussel van 25 mei 1962
Brüsseler Übereinkommen vom 25.Mai 1962 über die Haftung der Inhaber von Atomschiffen

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

De methode voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bestrijkt alle posities die aan een kapitaalvereiste voor specifiek renterisico onderworpen zijn, maar geen securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten.
Der Ansatz zur Erfassung der zusätzlichen Ausfall- und Migrationsrisiken schließt alle Positionen ein, die einer Eigenkapitalanforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, darf aber Verbriefungspositionen und ‚n-th-to-default‘- Kreditderivate nicht erfassen.

Een instelling die voor verhandelbare schuldinstrumenten onder punt 5 valt, beschikt bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bij de risico’s die zijn verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in punt 5.
Institute, die in Bezug auf gehandelte Schuldinstrumente Nummer 5 unterliegen, verfügen über einen Ansatz, um bei der Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen die Ausfall- und Migrationsrisiken ihrer Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Nummer 5 enthalten sind.

Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.
Um bei der Berechnung der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung eine Doppelzählung zu vermeiden, kann ein Institut das Ausmaß berücksichtigen, in dem Ausfallrisiken bereits in den Wert des Risikopotentials einbezogen wurden, insbesondere für Risikopositionen, die bei ungünstigen Marktbedingungen oder anderen Anzeichen einer Verschlechterung im Kreditumfeld innerhalb von 10 Tagen geschlossen werden könnten und geschlossen würden.

Daarnaast beschikt de instelling bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico bij het wanbetalingsrisico dat is verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in de voorgaande vereisten van dit punt.
Überdies muss das Institut über einen Ansatz verfügen, um bei der Berechnung seiner Eigenkapitalanforderungen Ausfallrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotentials enthalten sind, wie in den vorangegangenen Anforderungen dieser Nummer ausgeführt.

Indien een instelling een verschillende behandeling wil toepassen moet zij over voldoende marktgegevens beschikken om te verzekeren dat zij het geconcentreerde wanbetalingsrisico van deze posities volledig weergeeft met haar interne methode voor het meten van het additioneel wanbetalingsrisico overeenkomstig de bovengenoemde normen.
Ferner muss ein Institut, damit es diese Ausnahme beantragen kann, hinreichende Marktdaten besitzen, um zu gewährleisten, dass es das konzentrierte Ausfallrisiko dieser Forderungen in seinem internen Ansatz zur Messung des zusätzlichen Ausfallrisikos im Einklang mit den oben festgelegten Standards vollständig erfasst.

Een instelling die het additioneel wanbetalingsrisico niet weergeeft met een intern ontwikkelde methode, berekent de opslagfactor met een methode die consistent is met de methode van artikelen 78 tot en met 83 van Richtlijn 2006/48/EG of de methode van artikelen 84 tot en met 89 van die richtlijn.
Ein Institut, das das zusätzliche Ausfallrisiko nicht durch einen intern entwickelten Ansatz erfasst, muss die Ersatzlösung einer Berechnung des Zuschlags mit einem Ansatz wählen, der entweder im Einklang mit dem Ansatz gemäß den Artikeln 78 bis 83 der Richtlinie 2006/48/EG oder mit dem Ansatz gemäß den Artikeln 84 bis 89 jener Richtlinie steht.