„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarv
oor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige krediet
risico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden
risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige krediet
risico ...[+++] van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.„Bei einem Credit Default Swap darf e
in Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den
Betrag der Prämien ...[+++]begrenzt, die das Unternehmen noch nicht an das Institut gezahlt hat.“