Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen risico's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gammarisico” of „
convexiteitsrisico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vegarisico” of „volatiliteitsrisico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de rentevoeten, „renterisico” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet door het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants
omvatten, ...[+++]maar zijn daar niet toe beperkt.Nicht-Delta-Risiken im Zusammenhang mit Optionen und Optionsscheinen können unter anderem Risiken aufgrund von Veränderungen des Gamma des
Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung („Gamma-Risiko“ oder „Konvexitätsrisiko“), Risiken aufgrund von Veränderungen des Vega des
Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung („Vega-Risiko“ oder „Volatilitätsrisiko“), Risiken aufgrund veränderter Zinssätze („Zinsrisiko“ oder „Rho-Risiko“), Nichtlinearitäten, die nicht durch das Gamma-R
...[+++]isiko erfasst werden können, sowie das Risiko der impliziten Korrelation bei Korb-Optionen oder -Optionsscheinen umfassen.