Traduction de «impliciete correlatie » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

impliciete correlatie
implizite Korrelation

impliciet linktype | impliciete verbinding
Prozeßdefinition einer impliziten Verbindung

impliciete deflator van het BBP | indexcijfer der(impliciete)prijzen van het BBP
impliziter Deflator des BIP | Index der(impliziten)Preise des BIP

impliciet
implizit

correlatie | onderlinge samenhang
Korrelation | Wechselbeziehung

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen risico's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gammarisico” of „convexiteitsrisico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vegarisico” of „volatiliteitsrisico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de rentevoeten, „renterisico” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet door het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt.
Nicht-Delta-Risiken im Zusammenhang mit Optionen und Optionsscheinen können unter anderem Risiken aufgrund von Veränderungen des Gamma des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung („Gamma-Risiko“ oder „Konvexitätsrisiko“), Risiken aufgrund von Veränderungen des Vega des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung („Vega-Risiko“ oder „Volatilitätsrisiko“), Risiken aufgrund veränderter Zinssätze („Zinsrisiko“ oder „Rho-Risiko“), Nichtlinearitäten, die nicht durch das Gamma-Risiko erfasst werden können, sowie das Risiko der impliziten Korrelation bei Korb-Optionen oder -Optionsscheinen umfassen.

volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties.
die Volatilität der impliziten Korrelationen, einschließlich der Abhängigkeiten zwischen Spreads und Korrelationen.

volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties;
die Volatilität der impliziten Korrelationen, einschließlich der Abhängigkeiten zwischen Spreads und Korrelationen;

de basis tussen de impliciete correlatie van een index en die van op maat gemaakte portefeuilles.
der Basis zwischen der impliziten Korrelation eines Index und der impliziten Korrelation maßgeschneiderter Portfolios.

de basis tussen de impliciete correlatie van een index en die van op maat gemaakte portefeuilles;
der Basis zwischen der impliziten Korrelation eines Index und der impliziten Korrelation maßgeschneiderter Portfolios;

iii) volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties;
iii) die Volatilität der vorhandenen Korrelationen, einschließlich des Sekundäreffekts von Spreads und Korrelationen;

– de basis tussen de impliciete correlatie van een index en die van op maat gemaakte portefeuilles;
– der Basis zwischen der impliziten Korrelation eines Index und der maßgeschneiderter Portfolios;

In dat geval zou de impliciete volatiliteit kunnen worden verkregen door extrapolatie van de impliciete volatiliteit van de opties met een looptijd van één en twee jaar op de aandelen, en kunnen worden onderbouwd door de impliciete volatiliteit van opties met een looptijd van drie jaar op aandelen van vergelijkbare entiteiten, op voorwaarde dat correlatie met de impliciete volatiliteiten van één en twee jaar wordt vastgesteld.
In diesem Fall ließe sich die implizite Volatilität mittels Hochrechnung aus der impliziten Volatilität der Ein- und Zweijahresoptionen auf die Aktien ableiten. Unter der Voraussetzung, dass eine Korrelation zu den impliziten Volatilitäten für ein Jahr und zwei Jahre hergestellt wird, könnte diese Berechnung durch die implizite Volatilität für Dreijahresoptionen auf Aktien vergleichbarer Unternehmen bestätigt werden.