Traduction de «impliciete volatiliteit » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

impliciete volatiliteit
implizite Volatilität

impliciete volatiliteit | implied volatility
implizite Flüchtigkeit

rentevolatiliteit | volatiliteit van de rente | volatiliteit van de rentevoeten
erratische Schwankungen bei den Zinssätzen (2) | Unbeständigkeit der Zinssätze (1)

impliciet
implizit

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

voor elke individuele optie wordt een aangenomen verandering van plus/min 25 % in de impliciete volatiliteit berekend, waarbij de impliciete volatiliteit wordt opgevat op de wijze als beschreven artikel 4, lid 2;
für jede einzelne Option wird eine vermutete ± 25 %ige Veränderung der impliziten Volatilität berechnet, wobei sich der Begriff implizite Volatilität im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 versteht;

De bandbreedte van de volatiliteitsveranderingen ligt tussen plus/min 25 % van de impliciete volatiliteit, waarbij impliciete volatiliteit wordt opgevat als bedoeld in artikel 4, lid 2.
Der Veränderungsbereich der Volatilitäten liegt zwischen ± 25 % der impliziten Volatilität, wobei sich der Begriff implizite Volatilität im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 versteht.

In dat geval zou de impliciete volatiliteit kunnen worden verkregen door extrapolatie van de impliciete volatiliteit van de opties met een looptijd van één en twee jaar op de aandelen, en kunnen worden onderbouwd door de impliciete volatiliteit van opties met een looptijd van drie jaar op aandelen van vergelijkbare entiteiten, op voorwaarde dat correlatie met de impliciete volatiliteiten van één en twee jaar wordt vastgesteld.
In diesem Fall ließe sich die implizite Volatilität mittels Hochrechnung aus der impliziten Volatilität der Ein- und Zweijahresoptionen auf die Aktien ableiten. Unter der Voraussetzung, dass eine Korrelation zu den impliziten Volatilitäten für ein Jahr und zwei Jahre hergestellt wird, könnte diese Berechnung durch die implizite Volatilität für Dreijahresoptionen auf Aktien vergleichbarer Unternehmen bestätigt werden.

Variance swaps: variance swaps zijn contracten die beleggers de mogelijkheid bieden blootstelling te verkrijgen aan de variantie (kwadratische volatiliteit) van een onderliggend activum en, met name, toekomstige gerealiseerde (of historische) volatiliteit voor actuele impliciete volatiliteit te ruilen.
Varianz-Swaps: Varianz-Swaps sind Finanzterminkontrakte, die sich auf die realisierte Varianz (Volatilität im Quadrat) eines Basiswerts beziehen und insbesondere den Handel der zukünftigen realisierten (oder historischen) Volatilität gegen die aktuelle implizite Volatilität ermöglichen.

waarbij de (actuele) volatiliteit t een functie is van de gerealiseerde en impliciete volatiliteit.
wobei sich die (aktuelle) Volatilität t jeweils als der realisierten und impliziten Volatilität bestimmt.

waarbij: (actuele) variantiet een functie is van de kwadratische gerealiseerde en impliciete volatiliteit, meer bepaald:
wobei sich die aktuelle Varianz jeweils als Funktion der quadrierten realisierten und impliziten Volatilität bestimmt:

volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties.
die Volatilität der impliziten Korrelationen, einschließlich der Abhängigkeiten zwischen Spreads und Korrelationen.

iii) volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties;
iii) die Volatilität der vorhandenen Korrelationen, einschließlich des Sekundäreffekts von Spreads und Korrelationen;