Vertaling van "risicopositie die voortvloeit " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

geëffectiseerde risicopositie
verbriefte Forderung

risicopositie
Risikoposition

beoordeling van de toestand di voortvloeit uit economische feiten of omstandigheden
Würdigung der aus wirtschaftlichen Tatsachen oder Umständen sich ergebenden Gesamtlage

risico dat uit overmacht voortvloeit
Haftung für den Schaden aus dem Fall höherer Gewalt

verplichting die uit de taak van rechter voortvloeit
Verpflichtung,die sich für den Richter aus seinem Amt ergibt

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

5. Behalve voor schuldinstrumenten is de omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een transactie met een lineair risicoprofiel gelijk aan de effectieve nominale waarde (marktprijs maal hoeveelheid) van de onderliggende financiële instrumenten (met inbegrip van grondstoffen) omgerekend in de nationale munteenheid van de kredietinstelling.
5. Bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem effektiven Nominalwert (Marktpreis x Menge) der zugrunde liegenden Finanzinstrumente (einschließlich Rohwaren), der – außer bei Schuldtiteln – in die Landeswährung des Kreditinstituts umgerechnet wird.

9. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions) waarvan de onderliggende waarde een schuldinstrument of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het financiële instrument of het betalingsgedeelte vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van respectievelijk het schuldinstrument of het betalingsgedeelte.
9. Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, dem ein Schuldtitel oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder entsprechend der Zahlungskomponente.

8. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions), is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het onderliggende financiële instrument van de transactie, behalve indien het gaat om een onderliggend schuldinstrument.
8. Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments, sofern es sich dabei nicht um einen Schuldtitel handelt.

7. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een kredietverzuimswap is de nominale waarde van het als referentie fungerende schuldinstrument vermenigvuldigd met de resterende looptijd van de kredietverzuimswap.
7. Bei einem Credit Default Swap ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem mit der verbleibenden Laufzeit dieses Swaps multiplizierten Nominalwert des Referenzschuldtitels.