Vertaling van "var-meting " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

afstandstelling | comptabele meting | KWH-meting op afstand
Fernzählen | Fernzählung

comptabele meting | KWH-meting
Zaehlung

meting van scheurbreedten | meting van voegbreedten
Fugenvermessung | Vermessung von Rissbreiten

meting
Messung

meting van geluid
Lärmmessung

verslag over de meting
Messbericht

analytische chemie [ centrifugeren | chemische analyse | chemische test | chromatografie | elektrolytische analyse | fotometrie | meting van het geleidingsvermogen | volumetrische analyse ]
analytische Chemie [ chemische Analyse | chemisches Testverfahren | Chromatografie | elektrolytische Analyse | Fotometrie | Leitfähigkeitsmessung | Volumetrie | Zentrifugierung ]

traditionele apparatuur voor de meting van waterdiepte gebruiken
herkömmliche Geräte zur Messung der Wassertiefe bedienen

toestellen voor de meting van de wrijving van baanoppervlakken bedienen
Geräte zur Messung der Oberflächenreibung von Fahrbahnbelägen bedienen

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Daarnaast berekent elke instelling een stresswaarde van het potentiële verlies („stressed valueat-risk” - stressed-VaR) op basis van de VaR-meting met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % voor een aanhoudingsperiode van tien dagen van de actuele portefeuille, waarbij de VaR-modelinputs zijn geijkt aan de hand van historische gegevens uit een ononderbroken periode van twaalf maanden van aanzienlijke financiële spanningen die relevant waren voor de portefeuille van de instelling.
Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des Modells für das Risikopotenzial über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau das Risikopotenzial des aktuellen Portfolios unter Stressbedingungen (‚Stressed Value-at-risk‘), wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden.

de hoogste, de laagste en de gemiddelde waarde van de dagelijkse metingen van de value-at-risk (VAR) over de verslagperiode en de VAR-meting aan het einde van de periode;
den höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Tageswert des Risikopotenzials während des Berichtszeitraums sowie das Risikopotenzial zum Ende des Zeitraums;

VaR-meting van de voorgaande dag, gemeten volgens de in deze bijlage bepaalde parameters, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast, of
Vortageswert des Risikopotenzials, der gemäß den in diesem Anhang beschriebenen Parametern errechnet wurde, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung gemäß Nummer 5; oder

Daarnaast beschikt de instelling bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico bij het wanbetalingsrisico dat is verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in de voorgaande vereisten van dit punt.
Überdies muss das Institut über einen Ansatz verfügen, um bei der Berechnung seiner Eigenkapitalanforderungen Ausfallrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotentials enthalten sind, wie in den vorangegangenen Anforderungen dieser Nummer ausgeführt.

Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.
Um bei der Berechnung der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung eine Doppelzählung zu vermeiden, kann ein Institut das Ausmaß berücksichtigen, in dem Ausfallrisiken bereits in den Wert des Risikopotentials einbezogen wurden, insbesondere für Risikopositionen, die bei ungünstigen Marktbedingungen oder anderen Anzeichen einer Verschlechterung im Kreditumfeld innerhalb von 10 Tagen geschlossen werden könnten und geschlossen würden.

Voor de berekening van de VaR-meting gelden de volgende minimale normen:
Für die Berechnung des Werts des Risikopotenzials gelten folgende Mindestanforderungen: