30 . De instelling berekent vervolgens de naar duration gewogen positie van elk instrument door de marktwaarde ervan te vermenigvuldigen met de gewijzigde duration en met de veronderstelde renteverandering voor een instrument met die specifieke gewijzigde duration (zie kolom 3 van tabel 3).
30. Anschließend ermittelt das Institut die durationsgewichtete Position jedes Wertpapiers durch Multiplikation seines Marktwertes mit der modifizierten Duration sowie mit der angenommenen Zinssatzänderung bei einem Instrument mit der betreffenden modifizierten Duration (siehe Spalte 3 der Tabelle 3).