Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Calloptie
Gekozen technologie
Intermodale opties
Kaart van de opties
Koopoptie
Menu
Menu van de opties
Op één valuta betrekking hebbende renteswap
Optie
Optie op aandelen
Optie op een IRS
Optie op een renteswap
Optiecontract
Optiemarkt
Optierecht
Putoptie
Renteswap
Ruilen van rentevoeten
Single-currency IRS
Single-currency renteswap
Swaption
Technologische optie
Valuta-optie
Verhandelbare optie
Verkoopoptie

Traduction de «Optie op een renteswap » (Néerlandais → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
optie op een IRS | optie op een renteswap | swaption

interest rate swap option | swap option | swaption


op één valuta betrekking hebbende renteswap | single-currency IRS | single-currency renteswap

single-currency interest-rate swap


klanten advies geven over opties voor interieurinrichting | klanten adviseren over opties voor binnenhuisinrichting | klanten advies geven over opties voor binnenhuisinrichting | klanten raad geven over opties voor binnenhuisinrichting

advise a clients on interior design options | recommend clients on interior design options | advise clients on interior design options | instruct clients on interior design options


Renteswap | Ruilen van rentevoeten

Interest rate swap | Interest swap


optiecontract [ calloptie | koopoptie | optie (beursterm) | optiemarkt | putoptie | verhandelbare optie | verkoopoptie ]

option contract [ call option | option market | put option | traded option | [http ...]


kaart van de opties | menu | menu van de opties

market-based menu approach | market-driven menu approach | menu of options






intermodale opties

different forms of intermodal transportation | intermodal systems | current and future intermodal transport options | intermodal options


gekozen technologie [ technologische optie ]

choice of technology [ technological option ]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Renteswaps: een renteswap is een overeenkomst om op gezette tijden (betaaldagen) tijdens de duur van de overeenkomst rentegeldstromen te ruilen, berekend op basis van een notionele hoofdsom.

Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.


Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.


Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.


[16] In de effectbeoordeling worden verschillende beleidsopties genoemd die de diensten van de Commissie in overweging hebben genomen: Optie 0 houdt in dat de vierde richtlijn vennootschapsrecht niet wordt gewijzigd, optie 1 moedigt de lidstaten aan volledig gebruik te maken van de nu in de vierde richtlijn vennootschaprecht bestaande opties, optie 2 bestaat uit een verplichte uitsluiting van micro-entiteiten uit de werkingssfeer van de vierde richtlijn vennootschapsrecht, optie 3 biedt de lidstaten de mogelijkheid om micro-entiteiten ...[+++]

[16] The Impact Assessment describes several policy options which the Commission Services reflected upon: Option 0 consists in making no changes to the 4th Company Law Directive, Option 1 in encouraging Member States to a full use of the currently in the 4th Company Law Directive existing options, Option 2 foresees an obligatory exemption of micro-entities from the scope of the 4th Company Law Directive, Option 3 establishes a Member State option to exempt micro entities from the scope of the 4th Company Law Directive, Option 4 would constitute a simplified mandatory accounting regime for micro-entities and Option 5 provides for amendmen ...[+++]


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
Ook moeten we ons afvragen of we niet verplicht moeten stellen dat derivaten alleen op de beurs worden verhandeld – wellicht met uitzondering van renteswaps.

We must then also consider whether or not derivatives should be traded compulsorily on the Stock Exchange – possibly with the exception of interest rate swaps.


Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.


Stap b): teneinde een waarde te bepalen voor de potentiële toekomstige kredietvordering, wordt, met uitzondering van op één valuta betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskosten worden berekend, het totaal van de theoretische hoofdsommen of de onderliggende waarden vermenigvuldigd met de in tabel 1 genoemde percentages:

Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:


Kredietinstellingen mogen transacties die bestaan uit twee betalingsgedeelten die luiden in dezelfde valuta, zoals renteswaps, als een enkele transactie beschouwen.

Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as interest rate swaps, as a single aggregate transaction.


Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.


De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat het vereiste voor een geschreven ter beurze verhandelde optie gelijk is aan de door de beurs verlangde marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf voor het aan de optie verbonden risico vormt, en ten minste gelijkwaardig is aan het kapitaalvereiste ter dekking van een optie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage V omschreven methode van interne modellen. Tevens kunnen zij toestaan ...[+++]

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange-traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin requir ...[+++]




datacenter (28): www.wordscope.be (v4.0.br)

'Optie op een renteswap' ->

Date index: 2021-05-24
w