Vertaling van "Renteswap " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

Renteswap | Ruilen van rentevoeten
Interest rate swap | Interest swap

renteswaps
interest rate swaps | interest-rate swaps

renteswap
interest-rate swap | IRS [Abbr.]

op één valuta betrekking hebbende renteswap | single-currency IRS | single-currency renteswap
single-currency interest-rate swap

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Renteswaps: een renteswap is een overeenkomst om op gezette tijden (betaaldagen) tijdens de duur van de overeenkomst rentegeldstromen te ruilen, berekend op basis van een notionele hoofdsom.
Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.
A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.
A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

(2) Met uitzondering van op één valuta betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskosten worden berekend.
(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.

Bij renteswaps moeten alleen de nettorentebetalingen (ontvangsten) tussen de bij de swap betrokken partijen worden geregistreerd.
In the case of interest rate swaps, only the net payments (receipts) of interest between the two parties to the swap should be recorded.

Bij renteswaps is er sprake van een ruil van verschillende soorten rentebetalingen, zoals een vaste tegen een variabele rente, twee verschillende variabele rentetarieven, een vaste rente in een bepaalde valuta en een variabele rente in een andere enz (zie punt 4.47).
Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate in one currency and floating rate in another, etc (see paragraph 4.47).

De twee meest voorkomende varianten zijn renteswaps en valutaswaps.
The two most prevalent varieties are interest rate swaps and currency swaps.