Vertaling van "calloptie op een swaption " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

call swaption | calloptie op een swaption | payer swaption
call swaption

put swaption | putoptie op een swaption | receiver swaption
put swaption

optiecontract [ calloptie | koopoptie | optie (beursterm) | optiemarkt | putoptie | verhandelbare optie | verkoopoptie ]
option contract [ call option | option market | put option | traded option | [http ...]

calloptie
call | call option

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Aangezien artikel 330 van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende de behandeling van renteswaps met vaste rentebetalingen tegen variabele rentebetalingen alleen met betrekking tot het renterisico geldt, moet het voor bepaalde financiële instrumenten zoals swaptions buiten beschouwing worden gelaten.
Given that Article 330 of Regulation (EU) No 575/2013 concerning the treatment of fixed-to-floating interest-rate swaps applies only for interest rate risk purposes, it should not be taken into consideration for certain financial instruments such as swaptions.

de eigenvermogensvereisten met betrekking tot de partiële afgeleide van de delta op basis van de prijs van de onderliggende waarde, die voor obligatieopties of -warrants de partiële afgeleide van de delta op basis van het effectieve rendement van de onderliggende obligatie is, en voor swaptions de partiële afgeleide van de delta op basis van de swaprentevoet is;
the own funds requirements relating to the partial derivative of delta with reference to the price of the underlying which, for bond options or warrants is the partial derivative of delta with reference to the yield-to-maturity of the underlying bond, and for swaptions is the partial derivative of the delta with reference to the swap rate;

Een calloptie is een optie om te kopen, een putoptie een optie om te verkopen.
A call option is an option to buy, and a put option an option to sell.

— plain vanilla swaptions: bedrag na omzetting van de referentieswap met behulp van de methode op basis van gedane toezeggingen * delta
— Plain vanilla swaptions: Reference swap commitment conversion amount * delta

k)voor de berekening van de potentiële toekomstige positie voor opties en swaptions in het kader van de in artikel 274 van Verordening (EU) nr. 575/2013 gespecificeerde op de waardering tegen marktwaarde gebaseerde methode, vermenigvuldigt een CTP het notionele bedrag van het contract met de absolute waarde van de delta van de optie ( als vervat in artikel 280, lid 1, punt a), van die verordening.
(k)for the purpose of calculating the potential future exposure for options and swaptions in accordance with the Mark-to-Market Method specified in Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013, a CCP shall multiply the notional amount of the contract by the absolute value of the option's delta (δV/ δp) as set out in point (a) of Article 280(1) of that Regulation.

De instrumenten kunnen een of meer, uitsluitend naar het oordeel van de uitgevende instelling uit te oefenen callopties omvatten maar worden ten vroegste vijf jaar na de datum van uitgifte afgelost.
The instruments may include one or more call options at the sole discretion of the issuer, but they shall not be redeemed before five years after the date of issue.

8. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions), is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het onderliggende financiële instrument van de transactie, behalve indien het gaat om een onderliggend schuldinstrument.
8. The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.