Traduction de «op een totale-opbrengstenswap gebaseerd kredietderivaat » (Néerlandais → Anglais) :

TERMINOLOGIE

op een totale-opbrengstenswap gebaseerd kredietderivaat
total return swap credit derivative

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

* Totale-opbrengstenswap: een financieel contract waarbij zowel het kredietrisico (bijv. het vermogen van een lener om een lening terug te betalen) als het marktrisico van de onderliggende activa (d.w.z. het financiële instrument zoals een aandeel of grondstof waarop de prijs van een derivaat is gebaseerd) wordt overgedragen.
* Total return swap: a financial contract that transfers both the credit risk (e.g. a borrower’s ability to repay a loan) and market risk of an underlying asset (i.e. the financial instrument, such as a share or commodity, on which the price of a derivative is based).

Voor het berekenen van de specifieke risicobelasting, is, anders dan bij totale-opbrengstenswaps, de looptijd van het contract voor het kredietderivaat van toepassing in plaats van de looptijd van de verplichting.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.

Voor de berekening van het kapitaalvereiste voor het marktrisico van de partij die het kredietrisico draagt (de „protectiegever”) dient, tenzij anders bepaald, de onderliggende waarde van het contract te worden gebruikt. Voor het berekenen van de specifieke risicobelasting, is, anders dan bij totale-opbrengstenswaps, de looptijd van het contract voor het kredietderivaat van toepassing in plaats van de looptijd van de verplichting.
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the ‘protection seller’), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract must be used. For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.

„Teneinde een waarde te bepalen voor het potentiële toekomstige kredietrisico van op een totale-opbrengstenswap of een kredietverzuimswap gebaseerde kredietderivaten, wordt het nominaal bedrag van het instrument vermenigvuldigd met de volgende percentages:
‘To obtain a figure for potential future credit exposure in the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, the nominal amount of the instrument is multiplied by the following percentages:

Teneinde een waarde te bepalen voor het potentiële toekomstige kredietrisico van op een totale-opbrengstenswap of een kredietverzuimswap gebaseerde kredietderivaten, wordt het nominaal bedrag van het instrument vermenigvuldigd met de volgende percentages:
To obtain a figure for potential future credit exposure in the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, the nominal amount of the instrument is multiplied by the following percentages: