Vertaling van "rentecurve " (Nederlands → Duits) :

TERMINOLOGIE

rentecurve | rentestructuur | rentetermijnstructuur | RTS [Abbr.]
Renditekurve | Renditestrukturkurve

normale rentecurve
normale Zinsstrukturkurve | Zinsgefälle

negatieve rentecurve
inverse Zinsstruktur | Zinsinversion

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Aangezien de methode op basis van gedane toezeggingen ertoe leidt dat rentes met een andere looptijd als verschillende onderliggend activa worden beschouwd, mogen abi’s die volgens hun kernbeleggingsbeleid in de eerste plaats in rentederivaten beleggen specifieke durationsalderingregels gebruiken om rekening te houden met de correlatie tussen de looptijdbandbreedten van de rentecurve.
Da der Commitment-Ansatz dazu führt, dass Zinssätze mit unterschiedlichen Laufzeiten als unterschiedliche Basiswerte angesehen werden, können AIF, die im Einklang mit ihrer Hauptanlagestrategie hauptsächlich in Zinsderivate investieren, spezifische Duration-Netting-Regelungen anwenden, um der Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen.

Deze moeten worden uitgedrukt middels percentages op basis van de gemiddelde correlaties tussen de looptijdbandbreedten voor twee jaar, vijf jaar, tien jaar en dertig jaar van de rentecurve.
Diese Abschläge sollten als Prozentsätze ausgedrückt werden, die auf den durchschnittlichen Korrelationen zwischen den zweijährigen, fünfjährigen, zehnjährigen und 30-jährigen Laufzeitspektren der Zinsstrukturkurve beruhen.

9. Abi-beheerders die abi’s beheren die overeenkomstig hun kernbeleggingsbeleid overwegend in rentederivaten beleggen, hanteren de in artikel 11 beschreven specifieke durationsalderingregels om met de correlatie tussen de looptijdsegmenten van de rentecurve rekening te houden.
(9) AIFM, die AIF verwalten, die im Einklang mit ihrer Hauptanlagestrategie hauptsächlich in Zinsderivate investieren, machen gemäß Artikel 11 von spezifischen Duration-Netting-Regelungen Gebrauch, um der Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen.

Aangezien de inkomsten van de spaarbank het sterkst te lijden hebben onder de momenteel lage korte rente, werd een tweede gevoeligheidsanalyse van de rentetarieven uitgevoerd (scenario 1: stijging van de rentecurve met 100 basispunten; scenario 2: daling van de rentecurve met 50 basispunten).
Da die Einnahmen der Sparkasse am stärksten durch die aktuellen niedrigen kurzfristigen Zinsen beeinträchtigt werden, wurde eine weitere Sensitivitätsanalyse zu den Zinssätzen vorgenommen (Szenario 1: Aufwärtsbewegung der Zinskurve um 100 Basispunkte; Szenario 2: Abwärtsbewegung um 50 Basispunkte).

4. duurimpact naargelang van de dalende tendens van de rentecurve (negatieve waarde als de renten op korte termijn lager zijn dan de renten op lange termijn, positieve waarde als de renten op korte termijn hoger zijn dan de renten op lange termijn).
4 - " impact duration" gemäss der Krümmung der Zinssatzkurve (negativer Wert, wenn die kurzfristigen Sätze niedriger als die langfristigen Sätze sind, positiver Wert, wenn die kurzfristigen Sätze höher als die langfristigen Sätze sind).