Vertaling van "Impliciete volatiliteit " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

impliciete volatiliteit
volatilité implicite

impliciete volatiliteit | implied volatility
volatilité implicite

impliciet linktype | impliciete verbinding
fonctionnalité implicit link | implicit link

impliciet
implicitement

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

voor elke individuele optie wordt een aangenomen verandering van plus/min 25 % in de impliciete volatiliteit berekend, waarbij de impliciete volatiliteit wordt opgevat op de wijze als beschreven artikel 4, lid 2;
pour chaque option, un décalage supposé plus/moins 25 % dans la volatilité implicite est calculé, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2;

De bandbreedte van de volatiliteitsveranderingen ligt tussen plus/min 25 % van de impliciete volatiliteit, waarbij impliciete volatiliteit wordt opgevat als bedoeld in artikel 4, lid 2.
La plage des changements de volatilité est comprise entre plus/moins 25 % de la volatilité implicite, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2.

In dat geval zou de impliciete volatiliteit kunnen worden verkregen door extrapolatie van de impliciete volatiliteit van de opties met een looptijd van één en twee jaar op de aandelen, en kunnen worden onderbouwd door de impliciete volatiliteit van opties met een looptijd van drie jaar op aandelen van vergelijkbare entiteiten, op voorwaarde dat correlatie met de impliciete volatiliteiten van één en twee jaar wordt vastgesteld.
Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

Variance swaps: variance swaps zijn contracten die beleggers de mogelijkheid bieden blootstelling te verkrijgen aan de variantie (kwadratische volatiliteit) van een onderliggend activum en, met name, toekomstige gerealiseerde (of historische) volatiliteit voor actuele impliciete volatiliteit te ruilen.
Contrats d’échange de variance (variance swaps): Les contrats d’échange de variance permettent aux investisseurs de s’exposer à la variance (carré de la volatilité) d’un actif sous-jacent et en particulier d’échanger sa volatilité future réalisée (ou historique) contre sa volatilité implicite courante.

waarbij de (actuele) volatiliteit t een functie is van de gerealiseerde en impliciete volatiliteit.
où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

waarbij: (actuele) variantiet een functie is van de kwadratische gerealiseerde en impliciete volatiliteit, meer bepaald:
où: variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir:

volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties.
la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations.

iii) volatiliteit van de impliciete correlaties, evenals het crosseffect tussen spreads en correlaties;
iii) la volatilité des corrélations résultantes, notamment l'effet croisé des marges et des corrélations;