„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarv
oor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige krediet
risico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden
risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige krediet
risico ...[+++] van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.«Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de
crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut, auquel cas la valeur de l’exposition de crédit potentielle future de l’ét
...[+++]ablissement est limitée au montant des primes non encore versées par l’entité à l’établissement».